Сравнение SMEAX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
SMEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SMEAX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMEAX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMEAX Invesco Small Cap Equity Fund Class A | -1.11% | 7.84% | 17.80% | 15.95% | -20.62% | 19.62% | 27.25% | 26.05% | -15.42% | 13.59% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SMEAX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции SMEAX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 8.93% против 10.94% соответственно.
SMEAX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -7.95%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 8.93%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMEAX и VADDX
SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
SMEAX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
SMEAX
VADDX
Сравнение SMEAX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMEAX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.74 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 4.21 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMEAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.48 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SMEAX и VADDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMEAX и VADDX
Дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что меньше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMEAX Invesco Small Cap Equity Fund Class A | 9.45% | 9.34% | 8.09% | 0.40% | 2.95% | 19.02% | 6.03% | 11.18% | 18.53% | 5.38% | 5.38% | 6.51% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок SMEAX и VADDX
Максимальная просадка SMEAX за все время составила -56.69%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMEAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.69% | -60.12% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -12.61% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.42% | -21.58% | -9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -39.39% | -5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -5.99% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.47% | -7.03% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.80% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMEAX и VADDX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMEAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 4.48% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 8.88% | +7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.80% | 17.25% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 16.30% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 18.54% | +4.51% |