Сравнение SMEAX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SMEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SMEAX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMEAX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMEAX Invesco Small Cap Equity Fund Class A | -5.14% | 7.84% | 17.80% | 15.95% | -20.62% | 19.62% | 27.25% | 26.05% | -15.42% | 13.59% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SMEAX показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции SMEAX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 8.47% против 9.50% соответственно.
SMEAX
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 8.47%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMEAX и SWSSX
SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
SMEAX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SMEAX
SWSSX
Сравнение SMEAX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMEAX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.91 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.40 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.33 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 5.02 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMEAX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.91 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.14 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.33 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SMEAX и SWSSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMEAX и SWSSX
Дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMEAX Invesco Small Cap Equity Fund Class A | 9.85% | 9.34% | 8.09% | 0.40% | 2.95% | 19.02% | 6.03% | 11.18% | 18.53% | 5.38% | 5.38% | 6.51% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок SMEAX и SWSSX
Максимальная просадка SMEAX за все время составила -56.69%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMEAX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.69% | -60.34% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -13.90% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.42% | -31.93% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -41.81% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -11.00% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.47% | -10.78% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.68% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMEAX и SWSSX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMEAX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 6.59% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 14.12% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 23.11% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 22.57% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.01% | 24.03% | -1.02% |