Сравнение SMDX с AAVM
SMDX (Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF) and AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) are both exchange-traded funds - SMDX is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Intech, while AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, SMDX returned 28.25% vs 34.59% for AAVM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMDX charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for AAVM.
Доходность
Сравнение доходности SMDX и AAVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDX показывает доходность 13.72%, что значительно ниже, чем у AAVM с доходностью 17.28%.
SMDX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAVM
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 20.07%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMDX и AAVM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 13.72% | 14.21% |
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 17.28% | 20.25% |
Correlation
The correlation between SMDX and AAVM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between SMDX and AAVM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDX vs. AAVM — Ранг доходности на риск
SMDX
AAVM
Сравнение SMDX c AAVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDX | AAVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 3.20 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 13.42 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDX | AAVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.28 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.35 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок SMDX и AAVM
Максимальная просадка SMDX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки AAVM в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDX и AAVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDX | AAVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -34.71% | +20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -10.85% | +2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.55% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -13.32% | +10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.58% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDX и AAVM
Текущая волатильность для Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) составляет 4.26%, в то время как у Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что SMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDX | AAVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 5.00% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 12.87% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 15.26% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 15.68% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 14.90% | +6.29% |
Сравнение комиссий SMDX и AAVM
SMDX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AAVM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDX и AAVM
Дивидендная доходность SMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности AAVM в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 1.75% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 0.53% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMDX and AAVM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVM has higher volatility (5.00%) compared to SMDX (4.26%). In terms of maximum drawdown, SMDX dropped -14.52% vs AAVM's -34.71%.
On 1-year performance, AAVM leads with 34.59% vs 28.25% for SMDX. On fees, SMDX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMDX has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAVM has performed better with a 34.59% return vs 28.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMDX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for AAVM.
AAVM has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.53% for SMDX.
SMDX is categorized as Small Cap Blend Equities, while AAVM is Multi-factor. They also come from different issuers: Intech and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.35% for SMDX and 0.45% for AAVM.
AAVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDX и AAVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор