PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDX с LGDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDX с LGDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMDX (Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF) and LGDX (Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF) are both exchange-traded funds - SMDX is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Intech, while LGDX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Intech. Both are actively managed. Over the past year, SMDX returned 28.25% vs 23.04% for LGDX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMDX charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for LGDX.

Доходность

Сравнение доходности SMDX и LGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDX показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у LGDX с доходностью 9.49%.

SMDX

1 день
-0.32%
1 месяц
2.07%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.55%
1 год
28.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LGDX

1 день
-0.77%
1 месяц
4.82%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.79%
1 год
23.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDX и LGDX

2026 (YTD)2025
SMDX
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF		13.72%14.21%
LGDX
Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF		9.49%13.95%

Correlation

The correlation between SMDX and LGDX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г.

0.75

The correlation between SMDX and LGDX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF

Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF

Часто сравнивают с SMDX:
SMDX с FDMSMDX с FYXSMDX с SMDVSMDX с OMFLSMDX с FGSMSMDX с CSBSMDX с VXF
Часто сравнивают с LGDX:
LGDX с MOOLGDX с BDGSLGDX с UNOVLGDX с NRSHLGDX с UJUNLGDX с USPXLGDX с FTAG

Доходность на риск

SMDX vs. LGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDX
Ранг доходности на риск SMDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
LGDX
Ранг доходности на риск LGDX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGDX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGDX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGDX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGDX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDX c LGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDXLGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.85

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.57

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.58

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

11.47

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDX vs. LGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGDX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDX и LGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDXLGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.85

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.05

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SMDX и LGDX

Максимальная просадка SMDX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки LGDX в -15.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDX и LGDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDXLGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-15.79%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-8.96%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.86%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-2.04%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.01%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDX и LGDX

Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что SMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDXLGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

2.94%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

9.61%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

12.52%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

18.35%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

18.35%

+2.84%

Сравнение комиссий SMDX и LGDX

SMDX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LGDX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDX и LGDX

Дивидендная доходность SMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности LGDX в 0.47%

ПозицияTTM2025
LGDX
Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF		0.47%0.52%
SMDX
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF		0.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

SMDX and LGDX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDX has higher volatility (4.26%) compared to LGDX (2.94%). In terms of maximum drawdown, SMDX dropped -14.52% vs LGDX's -15.79%.

On 1-year performance, SMDX leads with 28.25% vs 23.04% for LGDX. On fees, LGDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LGDX has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMDX has performed better with a 28.25% return vs 23.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SMDX.

SMDX has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.47% for LGDX.

SMDX is categorized as Small Cap Blend Equities, while LGDX is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.35% for SMDX and 0.25% for LGDX.

LGDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDX и LGDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор