- Эмитент
- Intech
- Дата выпуска
- 27 февр. 2025 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $101M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMDX
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) прибавил 15.7% с начала года. Текущая цена акции SMDX — $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) показал доход в 15.69% с начала года и 29.15% за последние 12 месяцев.
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 15.69%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SMDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении SMDX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.30% | 3.60% | -4.72% | 8.99% | 1.10% | 1.98% | 15.69% | ||||||
| 2025 | 0.22% | -3.80% | -1.86% | 6.58% | 4.00% | 1.56% | 4.67% | 1.03% | -1.50% | 3.19% | -0.02% | 14.46% |
Метрики бенчмарка
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF has an annualized alpha of 5.28%, beta of 0.97, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (83.46%) than losses (36.01%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 5.28% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.69, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 5.28%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 83.46%
- Участие в снижении
- 36.01%
Комиссия
Комиссия SMDX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMDX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.46 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | 10.92 | +0.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 |
Дивидендный доход | 0.52% | 0.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF показал максимальную просадку в 14.52%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
Текущая просадка Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF составляет 0.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -14.52%апр. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 5d | 2mo 10dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.66%март 2026 г. | 1mo 19d | 15d | 2mo 4dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.74%нояб. 2025 г. | 23d | 8d | 1mo 1dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.15%окт. 2025 г. | 28d | 14d | 1mo 12dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.44%май 2026 г. | 12d | 16d | 28dмай 2026 г. - июнь 2026 г. |
Показатели просадок
| SMDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -56.78% | +42.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -9.10% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -3.21% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -10.71% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.04% | +0.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMDX
Добавьте Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMDX