Сравнение SMDX с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
SMDX и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDX - это активно управляемый фонд от Intech. Фонд был запущен 27 февр. 2025 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SMDX и SMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDX и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 4.05% | 14.21% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | -1.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDX показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 5.41%.
SMDX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDX и SMDV
SMDX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SMDV в 0.40%.
Доходность на риск
SMDX vs. SMDV — Ранг доходности на риск
SMDX
SMDV
Сравнение SMDX c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDX | SMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.45 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.79 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.10 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.77 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 2.24 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDX | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.45 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.37 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между SMDX и SMDV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDX и SMDV
Дивидендная доходность SMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SMDV в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 0.58% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SMDX и SMDV
Максимальная просадка SMDX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDX и SMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDX | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -34.12% | +19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -10.94% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -5.79% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -5.99% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.75% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDX и SMDV
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что SMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDX | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 4.34% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 10.68% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 18.25% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 18.71% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 20.71% | +1.25% |