Сравнение SMDX с CSB
SMDX (Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF) and CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMDX is actively managed, while CSB is passively managed. Over the past year, SMDX returned 25.86% vs 24.43% for CSB. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMDX и CSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMDX показывает доходность 17.13%, а CSB немного выше – 17.53%.
SMDX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 17.13%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSB
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 5.76%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 17.53%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение доходности по годам SMDX и CSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 17.13% | 14.46% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 17.53% | 2.94% |
Correlation
The correlation between SMDX and CSB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between SMDX and CSB has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDX vs. CSB — Ранг доходности на риск
SMDX
CSB
Сравнение SMDX c CSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMDX | CSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.42 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 9.95 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMDX и CSB
Максимальная просадка SMDX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDX и CSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDX | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -42.07% | +27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -7.18% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | 0.00% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -7.07% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.46% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDX и CSB
Текущая волатильность для Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) составляет 3.38%, в то время как у VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что SMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDX | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.87% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 9.33% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 14.02% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 18.65% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 21.24% | -0.61% |
Сравнение комиссий SMDX и CSB
И SMDX, и CSB имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDX и CSB
Дивидендная доходность SMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности CSB в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.06% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 0.52% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMDX and CSB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSB has higher volatility (3.87%) compared to SMDX (3.38%). In terms of maximum drawdown, SMDX dropped -14.52% vs CSB's -42.07%.
On 1-year performance, SMDX leads with 25.86% vs 24.43% for CSB. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, SMDX has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMDX has performed better with a 25.86% return vs 24.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMDX and CSB have the same expense ratio: 0.35% per year.
CSB has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.52% for SMDX.
They also come from different issuers: Intech and Crestview.
CSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDX и CSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор