Сравнение SMDX с FDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM).
SMDX и FDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDX - это активно управляемый фонд от Intech. Фонд был запущен 27 февр. 2025 г.. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SMDX и FDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDX и FDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 2.96% | 14.21% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 3.39% | 18.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у FDM с доходностью 3.39%.
SMDX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 33.86%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDX и FDM
SMDX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDM в 0.60%.
Доходность на риск
SMDX vs. FDM — Ранг доходности на риск
SMDX
FDM
Сравнение SMDX c FDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDX | FDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.53 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.22 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.78 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 9.61 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDX | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.53 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.34 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между SMDX и FDM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDX и FDM
Дивидендная доходность SMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности FDM в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 0.59% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.33% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок SMDX и FDM
Максимальная просадка SMDX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDX и FDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDX | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -63.45% | +48.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -11.99% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -5.74% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -11.43% | +8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.46% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDX и FDM
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеют волатильность 6.38% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDX | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 6.37% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 14.17% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 22.29% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 21.53% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 23.33% | -1.35% |