Сравнение SMDX с EPSB
SMDX (Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF) and EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SMDX returned 29.15% vs 29.72% for EPSB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SMDX charges 0.35%/yr vs 0.88%/yr for EPSB.
Доходность
Сравнение доходности SMDX и EPSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDX показывает доходность 15.69%, что значительно ниже, чем у EPSB с доходностью 20.02%.
SMDX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 15.69%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPSB
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 18.11%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMDX и EPSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 15.69% | 21.22% |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | 20.02% | 14.56% |
Correlation
The correlation between SMDX and EPSB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.88 |
The correlation between SMDX and EPSB has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDX vs. EPSB — Ранг доходности на риск
SMDX
EPSB
Сравнение SMDX c EPSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMDX | EPSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 3.53 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | 11.98 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMDX и EPSB
Максимальная просадка SMDX за все время составила -14.52%, что больше максимальной просадки EPSB в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDX и EPSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDX | EPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -8.46% | -6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -8.46% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.48% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -1.53% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.49% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDX и EPSB
Текущая волатильность для Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) составляет 4.23%, в то время как у Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что SMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDX | EPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.96% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 11.36% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 15.35% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 15.52% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 15.52% | +5.47% |
Сравнение комиссий SMDX и EPSB
SMDX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EPSB в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDX и EPSB
Дивидендная доходность SMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности EPSB в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | 1.13% | 1.36% |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 0.52% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
SMDX and EPSB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPSB has higher volatility (4.96%) compared to SMDX (4.23%). In terms of maximum drawdown, SMDX dropped -14.52% vs EPSB's -8.46%.
On 1-year performance, EPSB leads with 29.72% vs 29.15% for SMDX. On fees, SMDX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMDX has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EPSB has performed better with a 29.72% return vs 29.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMDX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.
EPSB has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.52% for SMDX.
They also come from different issuers: Intech and Harbor. Their fees differ too: 0.35% for SMDX and 0.88% for EPSB.
EPSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDX и EPSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор