Сравнение SMDV с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
SMDV и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMDV и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDV и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 17.23% | -0.58% | 4.63% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 18.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDV показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции SMDV уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: 7.16% против 11.00% соответственно.
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDV и VXF
SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.
Доходность на риск
SMDV vs. VXF — Ранг доходности на риск
SMDV
VXF
Сравнение SMDV c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDV | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.92 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.42 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.48 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 6.06 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDV | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.92 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.19 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.43 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SMDV и VXF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и VXF
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности VXF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок SMDV и VXF
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDV | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -58.03% | +23.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -14.68% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -36.39% | +15.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -41.72% | +7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -6.47% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -9.61% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.59% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и VXF
Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) составляет 4.34%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что SMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDV | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 6.89% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 13.50% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 23.05% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 22.35% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 22.25% | -1.54% |