PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDV с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDV с VTWO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SMDV tracks the Russell 2000 Dividend Growth Index while VTWO tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDV returned 7.53%/yr vs 11.73%/yr for VTWO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SMDV charges 0.40%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности SMDV и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность 14.44%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 20.53%. За последние 10 лет акции SMDV уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 7.53% против 11.73% соответственно.

SMDV

1 день
0.73%
1 месяц
4.36%
С начала года
14.44%
6 месяцев
12.49%
1 год
18.70%
3 года*
12.12%
5 лет*
5.71%
10 лет*
7.53%

VTWO

1 день
-0.94%
1 месяц
3.85%
С начала года
20.53%
6 месяцев
17.73%
1 год
41.24%
3 года*
19.49%
5 лет*
6.45%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDV и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		14.44%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%-4.74%17.23%-0.58%4.63%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		20.53%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%

Correlation

The correlation between SMDV and VTWO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г.

0.81

The correlation between SMDV and VTWO shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMDV и VTWO

Секторы
SMDV
VTWO

Финансовые услуги

32.8%
15.5%

Промышленность

21.9%
17.9%

Коммунальные услуги

15.7%
2.8%

Сырьевые материалы

8.3%
4.7%

Недвижимость

7.5%
5.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.2%

Потребительский циклический сектор

4.1%
7.9%

Технологии

2.5%
19.1%

Здравоохранение

1.6%
16.3%

Коммуникационные услуги

1.1%
2.5%

Энергетика

-

5.3%

Финансовые услуги

SMDV
32.8%
VTWO
15.5%

Промышленность

SMDV
21.9%
VTWO
17.9%

Коммунальные услуги

SMDV
15.7%
VTWO
2.8%

Сырьевые материалы

SMDV
8.3%
VTWO
4.7%

Недвижимость

SMDV
7.5%
VTWO
5.9%

Потребительский защитный сектор

SMDV
4.4%
VTWO
2.2%

Потребительский циклический сектор

SMDV
4.1%
VTWO
7.9%

Технологии

SMDV
2.5%
VTWO
19.1%

Здравоохранение

SMDV
1.6%
VTWO
16.3%

Коммуникационные услуги

SMDV
1.1%
VTWO
2.5%

Энергетика

SMDV

-

VTWO
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBR
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

SMDV vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDV c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMDVVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.11

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.89

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.77

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

13.36

-7.53

SMDV vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа VTWO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMDV и VTWO

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDVVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-41.19%

+7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-10.99%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-27.57%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-31.88%

+10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-41.19%

+7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.94%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-8.36%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.10%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и VTWO

Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) составляет 4.01%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что SMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDVVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

6.57%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

14.28%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

19.68%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

22.56%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

23.11%

-2.37%

Сравнение комиссий SMDV и VTWO

SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и VTWO

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности VTWO в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.30%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.10%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

SMDV and VTWO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWO has higher volatility (6.57%) compared to SMDV (4.01%). In terms of maximum drawdown, SMDV dropped -34.12% vs VTWO's -41.19%.

On 10-year performance, VTWO leads with 11.73% vs 7.53% for SMDV. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SMDV has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWO has performed better with a 11.73% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for SMDV.

SMDV has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 1.10% for VTWO.

SMDV tracks Russell 2000 Dividend Growth Index, while VTWO tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for SMDV and 0.06% for VTWO.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDV и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор