Сравнение SMDV с VAMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO).
SMDV и VAMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SMDV и VAMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDV и VAMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 17.23% | -0.58% | 4.63% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 3.84% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 8.55% | 32.16% | -4.92% | -4.63% | -11.43% | 3.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDV показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 3.84%. За последние 10 лет акции SMDV превзошли акции VAMO по среднегодовой доходности: 7.16% против 5.47% соответственно.
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
VAMO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDV и VAMO
SMDV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.
Доходность на риск
SMDV vs. VAMO — Ранг доходности на риск
SMDV
VAMO
Сравнение SMDV c VAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDV | VAMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.94 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.80 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.34 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 4.00 | -3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 13.00 | -10.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDV | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.94 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.54 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.30 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.25 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SMDV и VAMO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и VAMO
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности VAMO в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок SMDV и VAMO
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и VAMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDV | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -41.84% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -5.55% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -17.25% | -3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -41.84% | +7.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -2.11% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -10.10% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 1.71% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и VAMO
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDV | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 2.97% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 8.76% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 11.39% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 17.89% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 18.08% | +2.63% |