Сравнение SMDV с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
SMDV и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMDV и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDV и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 17.23% | -0.58% | 4.63% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDV показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции SMDV уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 7.16% против 35.31% соответственно.
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDV и TQQQ
SMDV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
SMDV vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
SMDV
TQQQ
Сравнение SMDV c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDV | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.72 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.41 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.41 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 4.28 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDV | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.72 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.54 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.65 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SMDV и TQQQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и TQQQ
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок SMDV и TQQQ
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDV | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -81.66% | +47.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -36.97% | +26.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -81.66% | +60.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -81.66% | +47.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -28.08% | +22.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -18.66% | +12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 12.13% | -8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) составляет 4.34%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что SMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDV | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 19.74% | -15.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 38.50% | -27.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 67.35% | -49.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 66.53% | -47.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 65.83% | -45.12% |