Сравнение SMDV с STXK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Strive Small-Cap ETF (STXK).
SMDV и STXK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. STXK - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMDV и STXK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDV и STXK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -3.68% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.05% | 7.82% | 9.47% | 20.15% | -4.99% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDV показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у STXK с доходностью 1.05%.
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
STXK
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDV и STXK
SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии STXK в 0.18%.
Доходность на риск
SMDV vs. STXK — Ранг доходности на риск
SMDV
STXK
Сравнение SMDV c STXK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDV | STXK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.84 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.32 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.25 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 5.04 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDV | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.84 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SMDV и STXK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и STXK
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности STXK в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.52% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMDV и STXK
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки STXK в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и STXK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDV | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -27.12% | -7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -14.89% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -6.69% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -5.81% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.70% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и STXK
Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) составляет 4.34%, в то время как у Strive Small-Cap ETF (STXK) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что SMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDV | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 6.33% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 12.68% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 22.32% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 20.36% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 20.36% | +0.35% |