Сравнение SMDV с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
SMDV и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMDV и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDV и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 17.23% | -0.58% | 4.63% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDV показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции SMDV превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 7.16% против -52.71% соответственно.
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDV и SQQQ
SMDV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
SMDV vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
SMDV
SQQQ
Сравнение SMDV c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDV | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | -0.84 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | -1.14 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.84 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.76 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | -0.87 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDV | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.84 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.64 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | -0.80 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.85 | +1.22 |
Корреляция
Корреляция между SMDV и SQQQ составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и SQQQ
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMDV и SQQQ
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDV | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -100.00% | +65.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -75.23% | +64.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -95.36% | +74.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -99.96% | +65.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -100.00% | +94.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -92.32% | +86.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 65.40% | -61.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) составляет 4.34%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что SMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDV | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 19.98% | -15.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 38.23% | -27.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 67.38% | -49.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 66.65% | -47.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 65.97% | -45.26% |