PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDV с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDV с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SMDV is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Dividend Growth Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDV returned 7.13%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. SMDV charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SMDV и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции SMDV превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 7.13% против -55.90% соответственно.

SMDV

1 день
1.41%
1 месяц
-0.34%
С начала года
10.34%
6 месяцев
9.74%
1 год
16.31%
3 года*
10.43%
5 лет*
4.17%
10 лет*
7.13%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDV и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		10.34%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%-4.74%17.23%-0.58%4.63%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between SMDV and SQQQ is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

-0.46

The correlation between SMDV and SQQQ shifts across timeframes, from -0.46 (5 years) to -0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMDV и SQQQ

Секторы
SMDV
SQQQ

Финансовые услуги

31.9%
97.1%

Промышленность

22.2%

-

Коммунальные услуги

15.8%

-

Сырьевые материалы

7.8%

-

Недвижимость

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Технологии

3.2%

-

Здравоохранение

1.8%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

SMDV
31.9%
SQQQ
97.1%

Промышленность

SMDV
22.2%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

SMDV
15.8%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

SMDV
7.8%
SQQQ

-

Недвижимость

SMDV
7.4%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

SMDV
4.8%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

SMDV
4.1%
SQQQ

-

Технологии

SMDV
3.2%
SQQQ

-

Здравоохранение

SMDV
1.8%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

SMDV
1.0%
SQQQ

-

Энергетика

SMDV

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBR
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

SMDV vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDV c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDVSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-1.35

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
-2.57

+4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.73

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

-0.98

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

-1.79

+6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDV vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDVSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

-1.35

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.74

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

-0.85

+1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.88

+1.26

Просадки

Сравнение просадок SMDV и SQQQ

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDVSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-100.00%

+65.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-65.95%

+56.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-92.38%

+71.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-97.23%

+76.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-99.98%

+65.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-100.00%

+98.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-92.40%

+86.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

35.96%

-32.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) составляет 4.42%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что SMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDVSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

13.81%

-9.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

36.46%

-25.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

47.79%

-31.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

66.61%

-47.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

66.10%

-45.37%

Сравнение комиссий SMDV и SQQQ

SMDV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и SQQQ

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.38%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMDV and SQQQ have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to SMDV (4.42%). In terms of maximum drawdown, SMDV dropped -34.12% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, SMDV leads with 7.13% vs -55.90% for SQQQ. On fees, SMDV is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SMDV has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMDV has performed better with a 7.13% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 2.38% for SMDV.

SMDV is categorized as Small Cap Blend Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. SMDV tracks Russell 2000 Dividend Growth Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.40% for SMDV and 0.95% for SQQQ.

SMDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDV и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор