PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDV с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMDV с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

SMDV и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMDV и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMDV и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		5.41%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%-4.74%17.23%-0.58%4.63%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMDV имеют среднегодовую доходность 7.16%, а акции SPHD немного впереди с 7.20%.

SMDV

1 день
0.73%
1 месяц
-3.74%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.80%
1 год
8.17%
3 года*
7.24%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.16%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с SPYSMDV с NOBLSMDV с VBR
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий SMDV и SPHD

SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

SMDV vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDV c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDVSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.23

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

0.42

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.05

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.25

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

0.80

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDV vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDVSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.23

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.49

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.41

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Корреляция

Корреляция между SMDV и SPHD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и SPHD

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.50%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок SMDV и SPHD

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

SMDVSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-41.39%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-11.33%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-19.50%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-41.39%

+7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-5.48%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-4.70%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.53%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и SPHD

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMDVSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

3.15%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

7.86%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

14.46%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

14.20%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

17.65%

+3.06%