PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDV с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDV с ROSC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SMDV tracks the Russell 2000 Dividend Growth Index while ROSC tracks the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDV returned 7.53%/yr vs 11.36%/yr for ROSC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMDV charges 0.40%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.

Доходность

Сравнение доходности SMDV и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность 14.44%, что значительно ниже, чем у ROSC с доходностью 16.64%. За последние 10 лет акции SMDV уступали акциям ROSC по среднегодовой доходности: 7.53% против 11.36% соответственно.

SMDV

1 день
0.73%
1 месяц
4.36%
С начала года
14.44%
6 месяцев
12.49%
1 год
18.70%
3 года*
12.12%
5 лет*
5.71%
10 лет*
7.53%

ROSC

1 день
0.51%
1 месяц
3.56%
С начала года
16.64%
6 месяцев
14.85%
1 год
34.90%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.95%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDV и ROSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		14.44%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%-4.74%17.23%-0.58%4.63%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		16.64%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%

Correlation

The correlation between SMDV and ROSC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2015 г.

0.78

The correlation between SMDV and ROSC shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMDV и ROSC

Секторы
SMDV
ROSC

Финансовые услуги

32.8%
18.4%

Промышленность

21.9%
11.0%

Коммунальные услуги

15.7%
1.9%

Сырьевые материалы

8.3%
2.6%

Недвижимость

7.5%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.4%

Потребительский циклический сектор

4.1%
14.6%

Технологии

2.5%
13.0%

Здравоохранение

1.6%
20.0%

Коммуникационные услуги

1.1%
3.5%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

SMDV
32.8%
ROSC
18.4%

Промышленность

SMDV
21.9%
ROSC
11.0%

Коммунальные услуги

SMDV
15.7%
ROSC
1.9%

Сырьевые материалы

SMDV
8.3%
ROSC
2.6%

Недвижимость

SMDV
7.5%
ROSC
5.6%

Потребительский защитный сектор

SMDV
4.4%
ROSC
6.4%

Потребительский циклический сектор

SMDV
4.1%
ROSC
14.6%

Технологии

SMDV
2.5%
ROSC
13.0%

Здравоохранение

SMDV
1.6%
ROSC
20.0%

Коммуникационные услуги

SMDV
1.1%
ROSC
3.5%

Энергетика

SMDV

-

ROSC
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBR
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLV

Доходность на риск

SMDV vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDV c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMDVROSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.27

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.30

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

4.52

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

14.75

-8.92

SMDV vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа ROSC равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и ROSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMDV и ROSC

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и ROSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDVROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-43.13%

+9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-7.75%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-23.74%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-23.74%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-43.13%

+9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-7.18%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.37%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и ROSC

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDVROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.54%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

10.40%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

15.53%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

19.29%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

20.24%

+0.50%

Сравнение комиссий SMDV и ROSC

SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ROSC в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и ROSC

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности ROSC в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.79%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.30%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%

Часто задаваемые вопросы

SMDV and ROSC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDV has higher volatility (4.01%) compared to ROSC (3.54%). In terms of maximum drawdown, SMDV dropped -34.12% vs ROSC's -43.13%.

On 10-year performance, ROSC leads with 11.36% vs 7.53% for SMDV. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROSC has performed better with a 11.36% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.40% for SMDV.

SMDV has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 1.79% for ROSC.

SMDV tracks Russell 2000 Dividend Growth Index, while ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and Hartford. Their fees differ too: 0.40% for SMDV and 0.34% for ROSC.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDV и ROSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор