PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMDV с IWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMDV и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMDV и IWC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
5.41%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%-4.74%17.23%-0.58%4.63%
IWC
iShares Microcap ETF
1.99%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции SMDV уступали акциям IWC по среднегодовой доходности: 7.16% против 10.15% соответственно.


SMDV

1 день
0.73%
1 месяц
-3.74%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.80%
1 год
8.17%
3 года*
7.24%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.16%

IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

iShares Microcap ETF

Сравнение комиссий SMDV и IWC

SMDV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.


Доходность на риск

SMDV vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 2727
Ранг коэф-та Мартина

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDV c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMDVIWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.78

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.42

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.30

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

3.48

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

11.21

-8.97

SMDV vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMDVIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.78

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.11

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.42

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.28

+0.09

Корреляция

Корреляция между SMDV и IWC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и IWC

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности IWC в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
2.50%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%
IWC
iShares Microcap ETF
1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Просадки

Сравнение просадок SMDV и IWC

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и IWC.


Загрузка...

Показатели просадок


SMDVIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-64.61%

+30.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-13.35%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-40.68%

+19.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-47.21%

+13.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-8.27%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-15.39%

+9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.14%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и IWC

Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) составляет 4.34%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что SMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SMDVIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

8.93%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

18.07%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

26.30%

-8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

24.40%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

24.30%

-3.59%