Сравнение SMDV с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и iShares Microcap ETF (IWC).
SMDV и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMDV и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDV и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 17.23% | -0.58% | 4.63% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDV показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции SMDV уступали акциям IWC по среднегодовой доходности: 7.16% против 10.15% соответственно.
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDV и IWC
SMDV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
SMDV vs. IWC — Ранг доходности на риск
SMDV
IWC
Сравнение SMDV c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDV | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.78 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.42 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 3.48 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 11.21 | -8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDV | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.78 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.11 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.42 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.28 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SMDV и IWC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и IWC
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок SMDV и IWC
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDV | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -64.61% | +30.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -13.35% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -40.68% | +19.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -47.21% | +13.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -8.27% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -15.39% | +9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 4.14% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и IWC
Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) составляет 4.34%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что SMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDV | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 8.93% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 18.07% | -7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 26.30% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 24.40% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 24.30% | -3.59% |