PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDV с ISCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDV с ISCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) and ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SMDV tracks the Russell 2000 Dividend Growth Index while ISCB tracks the Morningstar US Small Cap Extended Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDV returned 7.08%/yr vs 9.30%/yr for ISCB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SMDV charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for ISCB.

Доходность

Сравнение доходности SMDV и ISCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у ISCB с доходностью 11.43%. За последние 10 лет акции SMDV уступали акциям ISCB по среднегодовой доходности: 7.08% против 9.30% соответственно.

SMDV

1 день
-1.58%
1 месяц
-0.39%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.57%
1 год
13.74%
3 года*
9.13%
5 лет*
3.88%
10 лет*
7.08%

ISCB

1 день
-0.67%
1 месяц
2.77%
С начала года
11.43%
6 месяцев
11.42%
1 год
29.48%
3 года*
16.41%
5 лет*
5.72%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDV и ISCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		8.80%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%-4.74%17.23%-0.58%4.63%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		11.43%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%29.42%-13.92%12.95%

Correlation

The correlation between SMDV and ISCB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.82

The correlation between SMDV and ISCB has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMDV и ISCB

Секторы
SMDV
ISCB

Финансовые услуги

31.9%
15.9%

Промышленность

22.2%
18.5%

Коммунальные услуги

15.8%
2.3%

Сырьевые материалы

7.8%
4.6%

Недвижимость

7.4%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.4%

Потребительский циклический сектор

4.1%
11.8%

Технологии

3.2%
14.6%

Здравоохранение

1.8%
13.3%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.6%

Энергетика

-

4.9%

Финансовые услуги

SMDV
31.9%
ISCB
15.9%

Промышленность

SMDV
22.2%
ISCB
18.5%

Коммунальные услуги

SMDV
15.8%
ISCB
2.3%

Сырьевые материалы

SMDV
7.8%
ISCB
4.6%

Недвижимость

SMDV
7.4%
ISCB
8.2%

Потребительский защитный сектор

SMDV
4.8%
ISCB
3.4%

Потребительский циклический сектор

SMDV
4.1%
ISCB
11.8%

Технологии

SMDV
3.2%
ISCB
14.6%

Здравоохранение

SMDV
1.8%
ISCB
13.3%

Коммуникационные услуги

SMDV
1.0%
ISCB
2.6%

Энергетика

SMDV

-

ISCB
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBR
Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA

Доходность на риск

SMDV vs. ISCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDV c ISCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDVISCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.80

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.60

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

3.15

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

11.26

-7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDV vs. ISCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа ISCB равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и ISCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDVISCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.80

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.27

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.38

0.00

Просадки

Сравнение просадок SMDV и ISCB

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и ISCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDVISCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-61.25%

+27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-9.39%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-26.22%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-29.94%

+8.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-44.18%

+10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-0.67%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-9.80%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.63%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и ISCB

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) имеют волатильность 4.41% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDVISCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.28%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

11.43%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

16.51%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

21.39%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

22.68%

-1.95%

Сравнение комиссий SMDV и ISCB

SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и ISCB

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности ISCB в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.27%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.42%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%

Часто задаваемые вопросы

SMDV and ISCB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDV has higher volatility (4.41%) compared to ISCB (4.28%). In terms of maximum drawdown, SMDV dropped -34.12% vs ISCB's -61.25%.

On 10-year performance, ISCB leads with 9.30% vs 7.08% for SMDV. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ISCB has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ISCB has performed better with a 9.30% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for SMDV.

SMDV has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.27% for ISCB.

SMDV tracks Russell 2000 Dividend Growth Index, while ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.40% for SMDV and 0.04% for ISCB.

ISCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDV и ISCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор