Сравнение SMDV с HIDV
SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) and HIDV (AB US High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SMDV is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Dividend Growth Index, while HIDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AllianceBernstein. SMDV is passively managed, while HIDV is actively managed. Over the past 3 years, SMDV returned 10.43%/yr vs 22.30%/yr for HIDV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMDV charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for HIDV.
Доходность
Сравнение доходности SMDV и HIDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDV показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у HIDV с доходностью 11.35%.
SMDV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 7.13%
HIDV
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMDV и HIDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 10.34% | 0.26% | 7.03% | 12.68% |
HIDV AB US High Dividend ETF | 11.35% | 14.64% | 26.01% | 22.21% |
Correlation
The correlation between SMDV and HIDV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г. | 0.69 |
The correlation between SMDV and HIDV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDV vs. HIDV — Ранг доходности на риск
SMDV
HIDV
Сравнение SMDV c HIDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDV | HIDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.45 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.07 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 13.38 | -8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDV | HIDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.47 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.63 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок SMDV и HIDV
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки HIDV в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и HIDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDV | HIDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -18.76% | -15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -9.57% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.23% | -18.76% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -0.60% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -2.05% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.19% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и HIDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с AB US High Dividend ETF (HIDV) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDV | HIDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 2.88% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 9.03% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 11.90% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 14.51% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 14.51% | +6.22% |
Сравнение комиссий SMDV и HIDV
SMDV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HIDV в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и HIDV
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности HIDV в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | 2.26% | 2.22% | 2.29% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.38% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
SMDV and HIDV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMDV has higher volatility (4.42%) compared to HIDV (2.88%). In terms of maximum drawdown, SMDV dropped -34.12% vs HIDV's -18.76%.
On 3-year performance, HIDV leads with 22.30% vs 10.43% for SMDV. On fees, SMDV is cheaper at 0.40% per year. On volatility, HIDV has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HIDV has performed better with a 22.30% return vs 10.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMDV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for HIDV.
SMDV has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 2.26% for HIDV.
SMDV is categorized as Small Cap Blend Equities, while HIDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: ProShares and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.40% for SMDV and 0.45% for HIDV.
HIDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDV и HIDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор