PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIDV с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIDV и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDV и UDIV


2026 (YTD)202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF
-2.33%14.64%26.01%22.21%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
-1.95%19.00%25.61%21.88%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у UDIV с доходностью -1.95%.


HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
10 лет*

UDIV

1 день
0.59%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-0.37%
1 год
20.59%
3 года*
19.59%
5 лет*
11.86%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB US High Dividend ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Сравнение комиссий HIDV и UDIV

HIDV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.


Доходность на риск

HIDV vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина

UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIDVUDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.11

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.65

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.60

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

7.79

-2.58

HIDV vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDIV равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIDVUDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.11

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.64

+0.72

Корреляция

Корреляция между HIDV и UDIV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и UDIV

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности UDIV в 1.65%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
HIDV
AB US High Dividend ETF
2.57%2.22%2.29%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
1.65%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и UDIV

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и UDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


HIDVUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-35.21%

+16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-12.98%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-5.28%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-4.71%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.66%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и UDIV

AB US High Dividend ETF (HIDV) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеют волатильность 5.17% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIDVUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.26%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

9.61%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

18.59%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

15.48%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

16.34%

-1.71%