Сравнение HIDV с UDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV).
HIDV и UDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HIDV и UDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIDV и UDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | -2.33% | 14.64% | 26.01% | 22.21% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | -1.95% | 19.00% | 25.61% | 21.88% |
Доходность по периодам
С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у UDIV с доходностью -1.95%.
HIDV
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UDIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIDV и UDIV
HIDV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.
Доходность на риск
HIDV vs. UDIV — Ранг доходности на риск
HIDV
UDIV
Сравнение HIDV c UDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDV | UDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.11 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.65 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.60 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 7.79 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDV | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.11 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.64 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между HIDV и UDIV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDV и UDIV
Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности UDIV в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | 2.57% | 2.22% | 2.29% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.65% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок HIDV и UDIV
Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и UDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIDV | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -35.21% | +16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -12.98% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -5.28% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -4.71% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.66% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDV и UDIV
AB US High Dividend ETF (HIDV) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеют волатильность 5.17% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIDV | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 5.26% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 9.61% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 18.59% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 15.48% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 16.34% | -1.71% |