PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIDV с UDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDV с UDIV

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV).

HIDV и UDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AB Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIDV или UDIV.

Корреляция

Корреляция между HIDV и UDIV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HIDV и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIDV:

0.42

UDIV:

0.59

Коэф-т Сортино

HIDV:

0.76

UDIV:

0.98

Коэф-т Омега

HIDV:

1.11

UDIV:

1.15

Коэф-т Кальмара

HIDV:

0.45

UDIV:

0.62

Коэф-т Мартина

HIDV:

1.81

UDIV:

2.47

Индекс Язвы

HIDV:

4.66%

UDIV:

4.82%

Дневная вол-ть

HIDV:

18.58%

UDIV:

19.26%

Макс. просадка

HIDV:

-18.76%

UDIV:

-35.21%

Текущая просадка

HIDV:

-8.65%

UDIV:

-8.03%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у UDIV с доходностью -3.33%.

HIDV

С начала года

-5.27%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

-6.37%

1 год

7.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UDIV

С начала года

-3.33%

1 месяц

3.86%

6 месяцев

-5.07%

1 год

11.26%

5 лет

15.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HIDV и UDIV

HIDV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.

HIDV
AB US High Dividend ETF
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIDV и UDIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDV
Ранг риск-скорректированной доходности HIDV, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIDV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
UDIV
Ранг риск-скорректированной доходности UDIV, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDIV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIDV c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDIV равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и UDIV

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности UDIV в 2.20%

TTM202420232022202120202019201820172016
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.42%2.29%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		2.20%2.05%1.91%3.21%2.97%2.90%3.39%3.74%3.47%1.62%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и UDIV

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и UDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и UDIV

Загрузка...