Сравнение HIDV с CGDV
HIDV (AB US High Dividend ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HIDV returned 22.30%/yr vs 25.65%/yr for CGDV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HIDV charges 0.45%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.
Доходность
Сравнение доходности HIDV и CGDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIDV показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 12.65%.
HIDV
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 25.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIDV и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | 11.35% | 14.64% | 26.01% | 22.21% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 12.65% | 25.50% | 20.10% | 26.71% |
Correlation
The correlation between HIDV and CGDV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between HIDV and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDV vs. CGDV — Ранг доходности на риск
HIDV
CGDV
Сравнение HIDV c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDV | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.51 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 3.25 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.38 | 15.36 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDV | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.73 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 1.25 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок HIDV и CGDV
Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и CGDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDV | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -21.82% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -9.75% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -14.28% | -4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | 0.00% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -3.61% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.06% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDV и CGDV
Текущая волатильность для AB US High Dividend ETF (HIDV) составляет 2.88%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что HIDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDV | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 3.08% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 9.15% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 11.58% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 15.48% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 15.48% | -0.97% |
Сравнение комиссий HIDV и CGDV
HIDV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDV и CGDV
Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности CGDV в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.16% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
HIDV AB US High Dividend ETF | 2.26% | 2.22% | 2.29% | 2.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIDV and CGDV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGDV has higher volatility (3.08%) compared to HIDV (2.88%). In terms of maximum drawdown, HIDV dropped -18.76% vs CGDV's -21.82%.
On 3-year performance, CGDV leads with 25.65% vs 22.30% for HIDV. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, HIDV has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 25.65% return vs 22.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.45% for HIDV.
HIDV has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.16% for CGDV.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and Capital Group. Their fees differ too: 0.45% for HIDV and 0.33% for CGDV.
CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIDV и CGDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор