Сравнение HIDV с COWZ
HIDV (AB US High Dividend ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - HIDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. HIDV is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past 3 years, HIDV returned 20.54%/yr vs 12.35%/yr for COWZ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIDV charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.
Доходность
Сравнение доходности HIDV и COWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIDV показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.89%.
HIDV
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 11.06%
- С начала года
- 13.17%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COWZ
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 5.23%
- С начала года
- 8.89%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIDV и COWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | 13.17% | 14.64% | 26.01% | 20.30% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 8.89% | 8.98% | 10.64% | 15.31% |
Correlation
The correlation between HIDV and COWZ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between HIDV and COWZ shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDV vs. COWZ — Ранг доходности на риск
HIDV
COWZ
Сравнение HIDV c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIDV | COWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.33 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 9.34 | +1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIDV и COWZ
Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и COWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDV | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -38.63% | +19.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -5.95% | -3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -22.00% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.26% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -4.78% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.12% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDV и COWZ
Текущая волатильность для AB US High Dividend ETF (HIDV) составляет 3.23%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что HIDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDV | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 4.58% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 8.09% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 11.48% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 17.66% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 19.87% | -5.40% |
Сравнение комиссий HIDV и COWZ
HIDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDV и COWZ
Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности COWZ в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.90% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
HIDV AB US High Dividend ETF | 2.29% | 2.22% | 2.29% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIDV and COWZ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COWZ has higher volatility (4.58%) compared to HIDV (3.23%). In terms of maximum drawdown, HIDV dropped -18.76% vs COWZ's -38.63%.
On 3-year performance, HIDV leads with 20.54% vs 12.35% for COWZ. On fees, HIDV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, HIDV has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HIDV has performed better with a 20.54% return vs 12.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIDV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.
HIDV has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.90% for COWZ.
HIDV is categorized as Large Cap Value Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Pacer. Their fees differ too: 0.45% for HIDV and 0.49% for COWZ.
HIDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIDV и COWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор