PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HIDV с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HIDV и COWZ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности HIDV и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
56.32%
32.03%
HIDV
COWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIDV:

2.08

COWZ:

0.91

Коэф-т Сортино

HIDV:

2.77

COWZ:

1.35

Коэф-т Омега

HIDV:

1.38

COWZ:

1.16

Коэф-т Кальмара

HIDV:

3.41

COWZ:

1.44

Коэф-т Мартина

HIDV:

13.07

COWZ:

3.18

Индекс Язвы

HIDV:

1.91%

COWZ:

3.91%

Дневная вол-ть

HIDV:

12.05%

COWZ:

13.72%

Макс. просадка

HIDV:

-10.01%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

HIDV:

-1.87%

COWZ:

-6.41%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 1.24%.


HIDV

С начала года

1.49%

1 месяц

1.55%

6 месяцев

10.90%

1 год

24.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COWZ

С начала года

1.24%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

4.99%

1 год

11.31%

5 лет

15.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIDV и COWZ

HIDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.


COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии HIDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIDV и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIDV
Ранг риск-скорректированной доходности HIDV, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIDV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIDV c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HIDV, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.080.91
Коэффициент Сортино HIDV, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.771.35
Коэффициент Омега HIDV, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.16
Коэффициент Кальмара HIDV, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.411.44
Коэффициент Мартина HIDV, с текущим значением в 13.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.073.18
HIDV
COWZ

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.08
0.91
HIDV
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и COWZ

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности COWZ в 1.80%


TTM202420232022202120202019201820172016
HIDV
AB US High Dividend ETF
2.26%2.30%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.80%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и COWZ

Максимальная просадка HIDV за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.87%
-6.41%
HIDV
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и COWZ

AB US High Dividend ETF (HIDV) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что HIDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.68%
3.41%
HIDV
COWZ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab