PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIDV с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDV с COWZ

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

HIDV и COWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AB Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIDV или COWZ.

Корреляция

Корреляция между HIDV и COWZ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HIDV и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIDV:

0.42

COWZ:

-0.23

Коэф-т Сортино

HIDV:

0.76

COWZ:

-0.09

Коэф-т Омега

HIDV:

1.11

COWZ:

0.99

Коэф-т Кальмара

HIDV:

0.45

COWZ:

-0.14

Коэф-т Мартина

HIDV:

1.81

COWZ:

-0.44

Индекс Язвы

HIDV:

4.66%

COWZ:

6.85%

Дневная вол-ть

HIDV:

18.58%

COWZ:

18.95%

Макс. просадка

HIDV:

-18.76%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

HIDV:

-8.65%

COWZ:

-13.71%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность -5.27%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью -6.66%.

HIDV

С начала года

-5.27%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

-6.37%

1 год

7.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COWZ

С начала года

-6.66%

1 месяц

2.60%

6 месяцев

-11.39%

1 год

-4.26%

5 лет

18.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HIDV и COWZ

HIDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
HIDV
AB US High Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIDV и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDV
Ранг риск-скорректированной доходности HIDV, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIDV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIDV c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и COWZ

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности COWZ в 1.93%

TTM202420232022202120202019201820172016
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.42%2.29%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.93%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и COWZ

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и COWZ

Загрузка...