Сравнение HIDV с TUGN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN).
HIDV и TUGN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. TUGN - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HIDV и TUGN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIDV и TUGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | -2.33% | 14.64% | 26.01% | 22.21% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | -5.39% | 19.11% | 18.44% | 24.74% |
Доходность по периодам
С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у TUGN с доходностью -5.39%.
HIDV
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUGN
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIDV и TUGN
HIDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TUGN в 0.65%.
Доходность на риск
HIDV vs. TUGN — Ранг доходности на риск
HIDV
TUGN
Сравнение HIDV c TUGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDV | TUGN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.95 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.49 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.66 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 5.49 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDV | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.95 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.61 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между HIDV и TUGN составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDV и TUGN
Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности TUGN в 12.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | 2.57% | 2.22% | 2.29% | 2.23% | 0.00% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 12.59% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок HIDV и TUGN
Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки TUGN в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и TUGN.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIDV | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -23.45% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -12.96% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -9.08% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -6.65% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.91% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDV и TUGN
Текущая волатильность для AB US High Dividend ETF (HIDV) составляет 5.17%, в то время как у STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что HIDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIDV | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 5.99% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 11.81% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 21.57% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 17.01% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 17.01% | -2.38% |