PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HIDV с TUGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HIDV и TUGN составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности HIDV и TUGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
12.51%
18.37%
HIDV
TUGN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIDV:

2.20

TUGN:

1.13

Коэф-т Сортино

HIDV:

2.91

TUGN:

1.56

Коэф-т Омега

HIDV:

1.41

TUGN:

1.21

Коэф-т Кальмара

HIDV:

3.58

TUGN:

1.34

Коэф-т Мартина

HIDV:

13.79

TUGN:

3.70

Индекс Язвы

HIDV:

1.91%

TUGN:

4.88%

Дневная вол-ть

HIDV:

12.01%

TUGN:

16.08%

Макс. просадка

HIDV:

-10.01%

TUGN:

-23.45%

Текущая просадка

HIDV:

-0.89%

TUGN:

-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у TUGN с доходностью 4.17%.


HIDV

С начала года

2.50%

1 месяц

2.41%

6 месяцев

12.51%

1 год

25.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TUGN

С начала года

4.17%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

18.37%

1 год

17.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIDV и TUGN

HIDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TUGN в 0.65%.


TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF
График комиссии TUGN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии HIDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIDV и TUGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIDV
Ранг риск-скорректированной доходности HIDV, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIDV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

TUGN
Ранг риск-скорректированной доходности TUGN, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TUGN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUGN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUGN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUGN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUGN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIDV c TUGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HIDV, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.201.13
Коэффициент Сортино HIDV, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.911.56
Коэффициент Омега HIDV, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.411.21
Коэффициент Кальмара HIDV, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.581.34
Коэффициент Мартина HIDV, с текущим значением в 13.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.793.70
HIDV
TUGN

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа TUGN равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и TUGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.20
1.13
HIDV
TUGN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и TUGN

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности TUGN в 11.53%


TTM202420232022
HIDV
AB US High Dividend ETF
2.24%2.30%2.23%0.00%
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF
11.53%11.84%11.29%7.58%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и TUGN

Максимальная просадка HIDV за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки TUGN в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и TUGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.89%
-0.52%
HIDV
TUGN

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и TUGN

Текущая волатильность для AB US High Dividend ETF (HIDV) составляет 3.70%, в то время как у STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что HIDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.70%
5.68%
HIDV
TUGN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab