PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIDV с TUGN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIDV и TUGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDV и TUGN


2026 (YTD)202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF
-2.33%14.64%26.01%22.21%
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF
-5.39%19.11%18.44%24.74%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у TUGN с доходностью -5.39%.


HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
10 лет*

TUGN

1 день
1.32%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-5.46%
1 год
20.45%
3 года*
17.15%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB US High Dividend ETF

STF Tactical Growth & Income ETF

Сравнение комиссий HIDV и TUGN

HIDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TUGN в 0.65%.


Доходность на риск

HIDV vs. TUGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина

TUGN
Ранг доходности на риск TUGN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUGN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUGN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUGN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUGN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUGN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c TUGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIDVTUGNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.95

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.49

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.66

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

5.49

-0.29

HIDV vs. TUGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUGN равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и TUGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIDVTUGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.95

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.61

+0.75

Корреляция

Корреляция между HIDV и TUGN составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и TUGN

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности TUGN в 12.59%


TTM2025202420232022
HIDV
AB US High Dividend ETF
2.57%2.22%2.29%2.23%0.00%
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF
12.59%11.50%11.84%10.83%7.58%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и TUGN

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки TUGN в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и TUGN.


Загрузка...

Показатели просадок


HIDVTUGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-23.45%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-12.96%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-9.08%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-6.65%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.91%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и TUGN

Текущая волатильность для AB US High Dividend ETF (HIDV) составляет 5.17%, в то время как у STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что HIDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIDVTUGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.99%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

11.81%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

21.57%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

17.01%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

17.01%

-2.38%