Сравнение HIDV с SCHD
HIDV (AB US High Dividend ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - HIDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. HIDV is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 3 years, HIDV returned 20.54%/yr vs 14.79%/yr for SCHD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIDV charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности HIDV и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIDV показывает доходность 13.17%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.44%.
HIDV
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 11.06%
- С начала года
- 13.17%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 15.69%
- С начала года
- 22.44%
- 1 год
- 27.19%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам HIDV и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | 13.17% | 14.64% | 26.01% | 20.30% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 22.44% | 4.34% | 11.66% | 9.18% |
Correlation
The correlation between HIDV and SCHD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between HIDV and SCHD has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDV vs. SCHD — Ранг доходности на риск
HIDV
SCHD
Сравнение HIDV c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIDV | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.44 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 5.92 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 14.46 | -3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIDV и SCHD
Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDV | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -33.37% | +14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -4.61% | -4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -16.13% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -3.30% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.89% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDV и SCHD
Текущая волатильность для AB US High Dividend ETF (HIDV) составляет 3.23%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что HIDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDV | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 4.10% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 8.05% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 11.04% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 14.40% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 16.71% | -2.24% |
Сравнение комиссий HIDV и SCHD
HIDV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDV и SCHD
Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности SCHD в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | 2.29% | 2.22% | 2.29% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.17% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
HIDV and SCHD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHD has higher volatility (4.10%) compared to HIDV (3.23%). In terms of maximum drawdown, HIDV dropped -18.76% vs SCHD's -33.37%.
On 3-year performance, HIDV leads with 20.54% vs 14.79% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, HIDV has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HIDV has performed better with a 20.54% return vs 14.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for HIDV.
SCHD has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.29% for HIDV.
HIDV is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.45% for HIDV and 0.06% for SCHD.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIDV и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор