PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIDV с PJFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDV с PJFV

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV).

HIDV и PJFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AB Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIDV или PJFV.

Корреляция

Корреляция между HIDV и PJFV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HIDV и PJFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIDV:

0.42

PJFV:

0.28

Коэф-т Сортино

HIDV:

0.76

PJFV:

0.62

Коэф-т Омега

HIDV:

1.11

PJFV:

1.11

Коэф-т Кальмара

HIDV:

0.45

PJFV:

0.42

Коэф-т Мартина

HIDV:

1.81

PJFV:

1.54

Индекс Язвы

HIDV:

4.66%

PJFV:

4.96%

Дневная вол-ть

HIDV:

18.58%

PJFV:

24.55%

Макс. просадка

HIDV:

-18.76%

PJFV:

-18.15%

Текущая просадка

HIDV:

-8.65%

PJFV:

-8.56%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у PJFV с доходностью -3.03%.

HIDV

С начала года

-5.27%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

-6.37%

1 год

7.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PJFV

С начала года

-3.03%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

-6.05%

1 год

6.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HIDV и PJFV

HIDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PJFV в 0.75%.

PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
HIDV
AB US High Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIDV и PJFV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDV
Ранг риск-скорректированной доходности HIDV, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIDV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
PJFV
Ранг риск-скорректированной доходности PJFV, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PJFV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIDV c PJFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа PJFV равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и PJFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и PJFV

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности PJFV в 1.35%

TTM202420232022
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.42%2.29%2.23%0.00%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		1.35%1.31%1.20%0.12%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и PJFV

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, примерно равная максимальной просадке PJFV в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и PJFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и PJFV

Загрузка...