PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDV с FNDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMDV с FNDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA).

SMDV и FNDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMDV и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMDV и FNDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		5.41%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%-4.74%17.23%-0.58%4.63%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		3.75%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у FNDA с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции SMDV уступали акциям FNDA по среднегодовой доходности: 7.16% против 10.08% соответственно.

SMDV

1 день
0.73%
1 месяц
-3.74%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.80%
1 год
8.17%
3 года*
7.24%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.16%

FNDA

1 день
0.62%
1 месяц
-5.57%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.08%
1 год
20.25%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.38%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с SPYSMDV с NOBLSMDV с VBR
Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с IFRAFNDA с VBKFNDA с IGFFNDA с SPYFNDA с LRGF

Сравнение комиссий SMDV и FNDA

SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FNDA в 0.25%.

SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Доходность на риск

SMDV vs. FNDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDV c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDVFNDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.92

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.43

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.43

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

5.44

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDV vs. FNDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа FNDA равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDVFNDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.92

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.30

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.45

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.45

-0.08

Корреляция

Корреляция между SMDV и FNDA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и FNDA

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности FNDA в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.50%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.21%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%

Просадки

Сравнение просадок SMDV и FNDA

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и FNDA.

Загрузка...

Показатели просадок

SMDVFNDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-44.64%

+10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-14.42%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-25.92%

+4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-44.64%

+10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-6.38%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-6.76%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.80%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и FNDA

Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) составляет 4.34%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что SMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMDVFNDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

6.35%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

12.76%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

22.05%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

21.01%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

22.36%

-1.65%