PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDV с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDV с DES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - SMDV tracks the Russell 2000 Dividend Growth Index while DES tracks the WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDV returned 7.13%/yr vs 8.06%/yr for DES. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SMDV charges 0.40%/yr vs 0.38%/yr for DES.

Доходность

Сравнение доходности SMDV и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 16.57%. За последние 10 лет акции SMDV уступали акциям DES по среднегодовой доходности: 7.13% против 8.06% соответственно.

SMDV

1 день
1.41%
1 месяц
-0.34%
С начала года
10.34%
6 месяцев
9.74%
1 год
16.31%
3 года*
10.43%
5 лет*
4.17%
10 лет*
7.13%

DES

1 день
1.20%
1 месяц
0.35%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.04%
1 год
27.81%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDV и DES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		10.34%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%-4.74%17.23%-0.58%4.63%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		16.57%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-12.85%8.64%

Correlation

The correlation between SMDV and DES is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.91

The correlation between SMDV and DES has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMDV и DES

Секторы
SMDV
DES

Финансовые услуги

31.9%
23.7%

Промышленность

22.2%
13.3%

Коммунальные услуги

15.8%
4.6%

Сырьевые материалы

7.8%
6.0%

Недвижимость

7.4%
9.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.3%

Потребительский циклический сектор

4.1%
14.8%

Технологии

3.2%
5.5%

Здравоохранение

1.8%
1.7%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.8%

Энергетика

-

10.7%

Финансовые услуги

SMDV
31.9%
DES
23.7%

Промышленность

SMDV
22.2%
DES
13.3%

Коммунальные услуги

SMDV
15.8%
DES
4.6%

Сырьевые материалы

SMDV
7.8%
DES
6.0%

Недвижимость

SMDV
7.4%
DES
9.6%

Потребительский защитный сектор

SMDV
4.8%
DES
4.3%

Потребительский циклический сектор

SMDV
4.1%
DES
14.8%

Технологии

SMDV
3.2%
DES
5.5%

Здравоохранение

SMDV
1.8%
DES
1.7%

Коммуникационные услуги

SMDV
1.0%
DES
2.8%

Энергетика

SMDV

-

DES
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBR
Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS

Доходность на риск

SMDV vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDV c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDVDESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.70

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.54

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.66

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

10.41

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDV vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа DES равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDVDESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.70

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.32

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.32

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SMDV и DES

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и DES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDVDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-65.48%

+31.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-7.64%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-25.16%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-25.16%

+3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-45.65%

+11.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.33%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-9.68%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.68%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и DES

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDVDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.09%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

11.07%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

16.45%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

19.58%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

21.97%

-1.24%

Сравнение комиссий SMDV и DES

SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и DES

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что сопоставимо с доходностью DES в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.37%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.38%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SMDV and DES move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMDV has higher volatility (4.42%) compared to DES (4.09%). In terms of maximum drawdown, SMDV dropped -34.12% vs DES's -65.48%.

On 10-year performance, DES leads with 8.06% vs 7.13% for SMDV. On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DES has performed better with a 8.06% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for SMDV.

SMDV has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 2.37% for DES.

SMDV tracks Russell 2000 Dividend Growth Index, while DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR). They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for SMDV and 0.38% for DES.

DES currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDV и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор