Сравнение SMDV с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
SMDV и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMDV и DES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDV и DES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 17.23% | -0.58% | 4.63% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.16% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 20.26% | -12.85% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDV показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 8.16%. За последние 10 лет акции SMDV уступали акциям DES по среднегодовой доходности: 7.16% против 7.73% соответственно.
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
DES
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDV и DES
SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.
Доходность на риск
SMDV vs. DES — Ранг доходности на риск
SMDV
DES
Сравнение SMDV c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDV | DES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.77 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.22 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.19 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 4.22 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDV | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.77 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.29 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.35 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.30 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SMDV и DES составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и DES
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности DES в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.53% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок SMDV и DES
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и DES.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDV | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -65.48% | +31.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -13.44% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -25.16% | +3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -45.65% | +11.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -4.03% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -9.76% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.80% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и DES
Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) составляет 4.34%, в то время как у WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что SMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDV | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.89% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 11.88% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 20.51% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 19.66% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 21.97% | -1.26% |