PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDV с CSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDV с CSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) and CSM (Proshares Large Cap Core Plus) are both exchange-traded funds - SMDV is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Dividend Growth Index, while CSM is a Long-Short fund tracking the Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDV returned 7.08%/yr vs 14.36%/yr for CSM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMDV charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for CSM.

Доходность

Сравнение доходности SMDV и CSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMDV показывает доходность 8.80%, а CSM немного ниже – 8.62%. За последние 10 лет акции SMDV уступали акциям CSM по среднегодовой доходности: 7.08% против 14.36% соответственно.

SMDV

1 день
-1.58%
1 месяц
-0.39%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.57%
1 год
13.74%
3 года*
9.13%
5 лет*
3.88%
10 лет*
7.08%

CSM

1 день
-0.84%
1 месяц
4.86%
С начала года
8.62%
6 месяцев
9.99%
1 год
28.48%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.38%
10 лет*
14.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDV и CSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		8.80%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%-4.74%17.23%-0.58%4.63%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		8.62%21.84%22.09%23.50%-18.27%33.13%10.94%29.26%-7.88%22.52%

Correlation

The correlation between SMDV and CSM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.66

The correlation between SMDV and CSM shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMDV и CSM

Секторы
SMDV
CSM

Финансовые услуги

31.9%
16.3%

Промышленность

22.2%
9.0%

Коммунальные услуги

15.8%
3.8%

Сырьевые материалы

7.8%
1.9%

Недвижимость

7.4%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Потребительский циклический сектор

4.1%
8.7%

Технологии

3.2%
28.7%

Здравоохранение

1.8%
8.5%

Коммуникационные услуги

1.0%
7.7%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

SMDV
31.9%
CSM
16.3%

Промышленность

SMDV
22.2%
CSM
9.0%

Коммунальные услуги

SMDV
15.8%
CSM
3.8%

Сырьевые материалы

SMDV
7.8%
CSM
1.9%

Недвижимость

SMDV
7.4%
CSM
3.1%

Потребительский защитный сектор

SMDV
4.8%
CSM
4.9%

Потребительский циклический сектор

SMDV
4.1%
CSM
8.7%

Технологии

SMDV
3.2%
CSM
28.7%

Здравоохранение

SMDV
1.8%
CSM
8.5%

Коммуникационные услуги

SMDV
1.0%
CSM
7.7%

Энергетика

SMDV

-

CSM
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Proshares Large Cap Core Plus

Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBR
Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с QQQCSM с BRK-BCSM с VTICSM с BDGSCSM с ^GSPC

Доходность на риск

SMDV vs. CSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDV c CSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDVCSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.40

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.30

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

3.04

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

13.25

-9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDV vs. CSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа CSM равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и CSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDVCSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.40

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.79

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.78

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.86

-0.48

Просадки

Сравнение просадок SMDV и CSM

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и CSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDVCSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-36.11%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-9.40%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-18.30%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-23.82%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-36.11%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-1.18%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-4.04%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.15%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и CSM

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Proshares Large Cap Core Plus (CSM) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDVCSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

2.85%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

8.81%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

11.95%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

17.11%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

18.38%

+2.35%

Сравнение комиссий SMDV и CSM

SMDV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CSM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и CSM

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности CSM в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.01%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.42%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%

Часто задаваемые вопросы

SMDV and CSM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDV has higher volatility (4.41%) compared to CSM (2.85%). In terms of maximum drawdown, SMDV dropped -34.12% vs CSM's -36.11%.

On 10-year performance, CSM leads with 14.36% vs 7.08% for SMDV. On fees, SMDV is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CSM has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSM has performed better with a 14.36% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for CSM.

SMDV has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.01% for CSM.

SMDV is categorized as Small Cap Blend Equities, while CSM is Long-Short. SMDV tracks Russell 2000 Dividend Growth Index, while CSM tracks Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Their fees differ too: 0.40% for SMDV and 0.45% for CSM.

CSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDV и CSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор