PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDV с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDV с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SMDV is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Dividend Growth Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SMDV is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SMDV returned 10.43%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SMDV charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности SMDV и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

SMDV

1 день
1.41%
1 месяц
-0.34%
С начала года
10.34%
6 месяцев
9.74%
1 год
16.31%
3 года*
10.43%
5 лет*
4.17%
10 лет*
7.13%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDV и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		10.34%0.26%7.03%8.99%-5.90%5.95%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between SMDV and BITO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.28

Сравнение распределения секторов SMDV и BITO

Секторы
SMDV
BITO

Финансовые услуги

31.9%
68.5%

Промышленность

22.2%

-

Коммунальные услуги

15.8%

-

Сырьевые материалы

7.8%

-

Недвижимость

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Технологии

3.2%

-

Здравоохранение

1.8%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

SMDV
31.9%
BITO
68.5%

Промышленность

SMDV
22.2%
BITO

-

Коммунальные услуги

SMDV
15.8%
BITO

-

Сырьевые материалы

SMDV
7.8%
BITO

-

Недвижимость

SMDV
7.4%
BITO

-

Потребительский защитный сектор

SMDV
4.8%
BITO

-

Потребительский циклический сектор

SMDV
4.1%
BITO

-

Технологии

SMDV
3.2%
BITO

-

Здравоохранение

SMDV
1.8%
BITO

-

Коммуникационные услуги

SMDV
1.0%
BITO

-

Энергетика

SMDV

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBR
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

SMDV vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDV c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDVBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-0.97

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
-1.39

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.84

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

-0.83

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

-1.44

+6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDV vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDVBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

-0.97

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.10

+0.49

Просадки

Сравнение просадок SMDV и BITO

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDVBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-77.86%

+43.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-50.64%

+40.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-50.64%

+29.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-50.64%

+49.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-36.75%

+30.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

29.27%

-26.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и BITO

Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) составляет 4.42%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что SMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDVBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

9.03%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

33.71%

-23.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

43.61%

-27.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

55.10%

-36.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

55.10%

-34.37%

Сравнение комиссий SMDV и BITO

SMDV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и BITO

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.38%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%

Часто задаваемые вопросы

SMDV and BITO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to SMDV (4.42%). In terms of maximum drawdown, SMDV dropped -34.12% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs 10.43% for SMDV. On fees, SMDV is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SMDV has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs 10.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 2.38% for SMDV.

SMDV is categorized as Small Cap Blend Equities, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.40% for SMDV and 0.95% for BITO.

SMDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDV и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор