Сравнение SMDV с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
SMDV и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SMDV и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDV и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 5.95% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDV показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDV и BITO
SMDV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
SMDV vs. BITO — Ранг доходности на риск
SMDV
BITO
Сравнение SMDV c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDV | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | -0.52 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | -0.50 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.94 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.42 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | -0.89 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.52 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.08 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между SMDV и BITO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и BITO
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMDV и BITO
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -77.86% | +43.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -50.05% | +39.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -46.75% | +40.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -36.57% | +30.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 23.73% | -19.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и BITO
Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) составляет 4.34%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что SMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 12.84% | -8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 36.71% | -26.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 45.32% | -27.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 55.77% | -37.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 55.77% | -35.06% |