PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDV с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDV с BBSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SMDV tracks the Russell 2000 Dividend Growth Index while BBSC tracks the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMDV returned 4.17%/yr vs 6.97%/yr for BBSC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SMDV charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.

Доходность

Сравнение доходности SMDV и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 17.51%.

SMDV

1 день
1.41%
1 месяц
-0.34%
С начала года
10.34%
6 месяцев
9.74%
1 год
16.31%
3 года*
10.43%
5 лет*
4.17%
10 лет*
7.13%

BBSC

1 день
1.52%
1 месяц
2.61%
С начала года
17.51%
6 месяцев
15.05%
1 год
38.14%
3 года*
18.46%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDV и BBSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		10.34%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%2.09%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		17.51%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%

Correlation

The correlation between SMDV and BBSC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.82

The correlation between SMDV and BBSC has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMDV и BBSC

Секторы
SMDV
BBSC

Финансовые услуги

31.9%
16.9%

Промышленность

22.2%
14.9%

Коммунальные услуги

15.8%
1.2%

Сырьевые материалы

7.8%
4.1%

Недвижимость

7.4%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.2%

Потребительский циклический сектор

4.1%
9.0%

Технологии

3.2%
18.5%

Здравоохранение

1.8%
15.7%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.4%

Энергетика

-

6.4%

Финансовые услуги

SMDV
31.9%
BBSC
16.9%

Промышленность

SMDV
22.2%
BBSC
14.9%

Коммунальные услуги

SMDV
15.8%
BBSC
1.2%

Сырьевые материалы

SMDV
7.8%
BBSC
4.1%

Недвижимость

SMDV
7.4%
BBSC
7.7%

Потребительский защитный сектор

SMDV
4.8%
BBSC
3.2%

Потребительский циклический сектор

SMDV
4.1%
BBSC
9.0%

Технологии

SMDV
3.2%
BBSC
18.5%

Здравоохранение

SMDV
1.8%
BBSC
15.7%

Коммуникационные услуги

SMDV
1.0%
BBSC
2.4%

Энергетика

SMDV

-

BBSC
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBR
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOO

Доходность на риск

SMDV vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDV c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDVBBSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.01

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.83

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

4.02

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

13.10

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDV vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа BBSC равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и BBSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDVBBSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.01

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.31

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.50

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SMDV и BBSC

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и BBSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDVBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-30.96%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-9.54%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-29.32%

+8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-30.96%

+9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

0.00%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-11.48%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.92%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и BBSC

Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) составляет 4.42%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что SMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDVBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.88%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

13.05%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

19.11%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

22.94%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

22.86%

-2.13%

Сравнение комиссий SMDV и BBSC

SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и BBSC

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности BBSC в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.02%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.38%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%

Часто задаваемые вопросы

SMDV and BBSC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBSC has higher volatility (4.88%) compared to SMDV (4.42%). In terms of maximum drawdown, SMDV dropped -34.12% vs BBSC's -30.96%.

On 5-year performance, BBSC leads with 6.97% vs 4.17% for SMDV. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SMDV has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBSC has performed better with a 6.97% return vs 4.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for SMDV.

SMDV has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 1.02% for BBSC.

SMDV tracks Russell 2000 Dividend Growth Index, while BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for SMDV and 0.09% for BBSC.

BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDV и BBSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор