PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMCZ с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCZ с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SMCZ returned -62.54% vs 299.04% for MSTZ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SMCZ charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности SMCZ и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCZ показывает доходность -79.42%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

SMCZ

1 день
15.76%
1 месяц
9.56%
6 месяцев
-78.30%
С начала года
-79.42%
1 год
-62.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCZ и MSTZ

2026 (YTD)2025
SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF		-79.42%-62.31%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%22.24%

Correlation

The correlation between SMCZ and MSTZ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с SMCZ:
SMCZ с AIFDSMCZ с PLTDSMCZ с NFXSSMCZ с SVIXSMCZ с AIVCSMCZ с TSLSSMCZ с SPYT
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

SMCZ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCZ
Ранг доходности на риск SMCZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCZ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCZMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
2.03

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
2.49

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.55

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

6.84

-8.19

SMCZ vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCZ на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCZ и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCZ и MSTZ

Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCZMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.40%

-99.38%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.49%

-84.89%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.98%

-97.53%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.25%

-94.55%

+17.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.19%

43.95%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCZ и MSTZ

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 60.25% по сравнению с T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) с волатильностью 55.03%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCZMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

60.25%

55.03%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

152.52%

134.45%

+18.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

172.96%

148.58%

+24.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

173.11%

170.73%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

173.11%

170.73%

+2.38%

Сравнение комиссий SMCZ и MSTZ

SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCZ и MSTZ

Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%
SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF		9.87%2.03%

Часто задаваемые вопросы

SMCZ and MSTZ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCZ has higher volatility (60.25%) compared to MSTZ (55.03%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -62.54% for SMCZ. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MSTZ has been the lower-risk option at 55.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -62.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.

SMCZ has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 0.00% for MSTZ.

They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCZ и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор