Сравнение SMCZ с MSTZ
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SMCZ returned -87.72% vs 138.79% for MSTZ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SMCZ charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -87.55%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -28.57%.
SMCZ
- 1 день
- 12.25%
- 1 месяц
- -36.38%
- С начала года
- -87.55%
- 6 месяцев
- -86.35%
- 1 год
- -87.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 10.06%
- 1 месяц
- 102.15%
- С начала года
- -28.57%
- 6 месяцев
- -23.10%
- 1 год
- 138.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -87.55% | -62.31% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -28.57% | 22.24% |
Correlation
The correlation between SMCZ and MSTZ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
SMCZ
MSTZ
Сравнение SMCZ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.64 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 3.27 | -5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и MSTZ
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -99.38% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -84.89% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.36% | -97.57% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.32% | -94.45% | +18.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.98% | 42.87% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и MSTZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 85.47% по сравнению с T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) с волатильностью 42.31%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 85.47% | 42.31% | +43.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 149.88% | 127.64% | +22.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.51% | 143.71% | +29.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.65% | 169.81% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.65% | 169.81% | +4.84% |
Сравнение комиссий SMCZ и MSTZ
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и MSTZ
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.31%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 16.31% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and MSTZ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (85.47%) compared to MSTZ (42.31%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 138.79% vs -87.72% for SMCZ. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MSTZ has been the lower-risk option at 42.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 138.79% return vs -87.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 16.31%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор