Сравнение SMCZ с NFXS
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SMCZ returned -89.94% vs 43.26% for NFXS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SMCZ charges 1.29%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -90.14%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 11.23%.
SMCZ
- 1 день
- 10.93%
- 1 месяц
- -77.87%
- С начала года
- -90.14%
- 6 месяцев
- -87.78%
- 1 год
- -89.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 11.52%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 43.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -90.14% | -61.04% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 11.23% | -3.03% |
Correlation
The correlation between SMCZ and NFXS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. NFXS — Ранг доходности на риск
SMCZ
NFXS
Сравнение SMCZ c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCZ | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.27 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.39 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 3.81 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCZ | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.31 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.36 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и NFXS
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -50.37% | -47.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.74% | -31.31% | -60.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.12% | -21.98% | -75.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.71% | -32.39% | -43.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.99% | 11.39% | +33.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и NFXS
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 80.07% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 80.07% | 7.23% | +72.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.65% | 26.37% | +105.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.87% | 33.13% | +123.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.39% | 34.68% | +128.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.39% | 34.68% | +128.71% |
Сравнение комиссий SMCZ и NFXS
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и NFXS
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 20.59%, что больше доходности NFXS в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.81% | 3.53% | 0.87% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 20.59% | 2.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and NFXS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (80.07%) compared to NFXS (7.23%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 43.26% vs -89.94% for SMCZ. On fees, NFXS is cheaper at 1.03% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 43.26% return vs -89.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFXS is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 20.59%, compared with 2.81% for NFXS.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор