Сравнение SMCZ с SVIX
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. SMCZ is actively managed, while SVIX is passively managed. Over the past year, SMCZ returned -76.67% vs 48.69% for SVIX. Their -0.43 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SMCZ charges 1.29%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -89.63%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 3.34%.
SMCZ
- 1 день
- 8.26%
- 1 месяц
- -41.91%
- 6 месяцев
- -83.52%
- С начала года
- -89.63%
- 1 год
- -76.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -91.03%
SVIX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 11.44%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 48.69%
- 3 года*
- -1.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.82M | $12.46M | $13.29M | |
| $64.72M | $59.29M | $62.47M |
Сравнение доходности по годам SMCZ и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -89.63% | -62.31% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 3.34% | 19.12% |
Correlation
The correlation between SMCZ and SVIX is -0.37, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. SVIX — Ранг доходности на риск
SMCZ
SVIX
Сравнение SMCZ c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.15 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 3.25 | -4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и SVIX
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -79.30% | -18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -42.69% | -48.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.97% | -50.64% | -46.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.03% | -32.45% | -45.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.23% | 15.03% | +35.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и SVIX
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 69.79% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.79% | 14.32% | +55.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 162.63% | 42.55% | +120.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 179.76% | 55.61% | +124.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 176.29% | 65.73% | +110.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 176.29% | 65.73% | +110.56% |
Сравнение комиссий SMCZ и SVIX
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и SVIX
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 19.59%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 19.59% | 2.03% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and SVIX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (69.79%) compared to SVIX (14.32%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 48.69% vs -76.67% for SMCZ. On fees, SMCZ is cheaper at 1.29% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 14.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 48.69% return vs -76.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
SMCZ has the higher dividend yield at 19.59%, compared with 0.00% for SVIX.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: Defiance and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор