Сравнение SMCZ с SVIX
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, SMCZ returned -89.94% vs 51.46% for SVIX. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -90.14%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.17%.
SMCZ
- 1 день
- 10.93%
- 1 месяц
- -77.87%
- С начала года
- -90.14%
- 6 месяцев
- -87.78%
- 1 год
- -89.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -90.14% | -61.04% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | 19.60% |
Correlation
The correlation between SMCZ and SVIX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. SVIX — Ранг доходности на риск
SMCZ
SVIX
Сравнение SMCZ c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCZ | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.20 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.21 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 3.50 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.95 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.16 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и SVIX
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -79.30% | -18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.74% | -42.69% | -49.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.12% | -56.14% | -40.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.71% | -31.60% | -44.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.99% | 14.75% | +30.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и SVIX
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 80.07% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 80.07% | 7.38% | +72.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.65% | 41.05% | +90.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.87% | 54.75% | +102.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.39% | 66.27% | +97.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.39% | 66.27% | +97.12% |
Сравнение комиссий SMCZ и SVIX
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и SVIX
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 20.59%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 20.59% | 2.03% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and SVIX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (80.07%) compared to SVIX (7.38%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 51.46% vs -89.94% for SMCZ. On fees, SMCZ is cheaper at 1.29% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.46% return vs -89.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
SMCZ has the higher dividend yield at 20.59%, compared with 0.00% for SVIX.
They also come from different issuers: Defiance and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор