Сравнение SMCZ с SVIX
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. SMCZ is actively managed, while SVIX is passively managed. Over the past year, SMCZ returned -87.72% vs 56.04% for SVIX. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -87.55%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.30%.
SMCZ
- 1 день
- 12.25%
- 1 месяц
- -36.38%
- С начала года
- -87.55%
- 6 месяцев
- -86.35%
- 1 год
- -87.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 56.04%
- 3 года*
- -5.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -87.55% | -62.31% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -8.30% | 19.12% |
Correlation
The correlation between SMCZ and SVIX is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. SVIX — Ранг доходности на риск
SMCZ
SVIX
Сравнение SMCZ c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.21 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.32 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 3.76 | -5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и SVIX
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -79.30% | -18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -42.69% | -48.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.36% | -56.20% | -40.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.32% | -31.87% | -44.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.98% | 14.93% | +32.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и SVIX
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 85.47% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 16.67%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 85.47% | 16.67% | +68.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 149.88% | 43.44% | +106.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.51% | 55.33% | +118.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.65% | 66.26% | +108.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.65% | 66.26% | +108.39% |
Сравнение комиссий SMCZ и SVIX
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и SVIX
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.31%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 16.31% | 2.03% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and SVIX have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (85.47%) compared to SVIX (16.67%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 56.04% vs -87.72% for SMCZ. On fees, SMCZ is cheaper at 1.29% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 16.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 56.04% return vs -87.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
SMCZ has the higher dividend yield at 16.31%, compared with 0.00% for SVIX.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: Defiance and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор