PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF seeks daily investment results that correspond to twice the inverse (-200%) of the daily percentage change of Super Micro Computer, Inc. (SMCI). The fund uses swap agreements and listed options contracts and is designed as a short-term trading vehicle.

Эмитент
Defiance
Дата выпуска
31 мар. 2025 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Inverse Equities
С плечом
-2x
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Страна регистрации
United States
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Активы под управлением
$4M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF

Часто сравнивают с SMCZ:
SMCZ с PLTDSMCZ с NFXSSMCZ с SVIXSMCZ с AIFDSMCZ с TSLSSMCZ с YQQQSMCZ с MSTXSMCZ с SPYTSMCZ с TSLQSMCZ с AIPO

Доходность

График доходности SMCZ

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) снизился на 90.1% с начала года. Текущая цена акции SMCZ — $6.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) показал доход в -90.14% с начала года и -89.94% за последние 12 месяцев.

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF

1 день
10.93%
1 месяц
-77.87%
С начала года
-90.14%
6 месяцев
-87.78%
1 год
-89.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность SMCZ по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.56%, а средняя месячная доходность — -8.43%.

Исторически 27% месяцев были с положительной доходностью, а 73% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +104.1%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -77.0%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении SMCZ закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью +65.1%, в то время как худший день был 6 мая 2026 г. с доходностью -49.2%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-9.42%-34.36%32.65%-40.99%-76.98%-7.95%-90.14%
2025-9.91%-50.20%-41.64%-37.07%75.16%-27.45%-26.69%104.10%24.39%-61.04%

Метрики бенчмарка

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF has an annualized alpha of -15.10%, beta of -4.64, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 02, 2025.

  • This ETF participated in 135.57% of S&P 500 Index downside but only -174.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of -4.64 may look defensive, but with R2 of 0.25 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.25 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
-15.10%
Бета
-4.64
R²
0.25
Участие в росте
-174.96%
Участие в снижении
135.57%

Комиссия

Комиссия SMCZ составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SMCZ имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск SMCZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

SMCZБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

2.24

-2.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

3.07

-4.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.41

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.93

-3.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.00

13.52

-15.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию.

2.03%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025
Дивиденд$1.18$1.18

Дивидендный доход

20.59%2.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$1.18$1.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF показал максимальную просадку в 97.40%, зарегистрированную 2 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF составляет 97.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок 2026 года2026
-97.40%июнь 2026 г.
1y 1mo—
1y 1moапр. 2025 г. - сейчас
Распродажа 2025 года2025
-0.36%апр. 2025 г.
0s1d
1dапр. 2025 г. - апр. 2025 г.

Показатели просадок

SMCZБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.40%

-56.78%

-40.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.74%

-9.10%

-82.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.12%

-0.74%

-96.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.71%

-10.72%

-64.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.99%

1.97%

+43.02%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с SMCZ

Добавьте Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с SMCZ