- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 31 мар. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Inverse Equities
- С плечом
- -2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $5M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $12.46M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) снизился на 89.6% с начала года. Текущая цена акции SMCZ — $6.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) показал доход в -89.63% с начала года и -76.67% за последние 12 месяцев.
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF
- 1 день
- 8.26%
- 1 месяц
- -41.91%
- 6 месяцев
- -83.52%
- С начала года
- -89.63%
- 1 год
- -76.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -91.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SMCZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.32%, а средняя месячная доходность — -6.65%.
Исторически 29% месяцев были с положительной доходностью, а 71% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +104.1%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -77.0%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SMCZ закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью +65.1%, в то время как худший день был 6 мая 2026 г. с доходностью -49.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.42% | -34.36% | 32.65% | -40.99% | -76.98% | 44.62% | -19.76% | -16.60% | -89.63% | ||||
| 2025 | -12.84% | -50.20% | -41.64% | -37.07% | 75.16% | -27.45% | -26.69% | 104.10% | 24.39% | -62.31% |
Метрики бенчмарка
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF has an annualized alpha of 58.76%, beta of -5.03, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 2025.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -133.53%), but participation in market rallies was also limited (-177.68%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -5.03 may look defensive, but with R2 of 0.24 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.24 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 58.76%
- Бета
- -5.03
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- -177.68%
- Участие в снижении
- -133.53%
Комиссия
Комиссия SMCZ составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMCZ имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 6% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.50 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 10.58 | -12.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.18 | $1.18 |
Дивидендный доход | 19.59% | 2.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $1.18 | $1.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF показал максимальную просадку в 97.40%, зарегистрированную 2 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF составляет 96.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.40%июнь 2026 г. | 1y 1mo | — | 1y 4moапр. 2025 г. - сейчас | — |
-3.61%апр. 2025 г. | 1d | 1d | 2dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| SMCZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -56.78% | -40.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -9.10% | -82.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.97% | -0.17% | -96.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.03% | -10.69% | -67.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.23% | 2.14% | +48.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMCZ
Добавьте Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMCZ