- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 31 мар. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Inverse Equities
- С плечом
- -2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $5M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) снизился на 79.4% с начала года. Текущая цена акции SMCZ — $12.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) показал доход в -79.42% с начала года и -62.54% за последние 12 месяцев.
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF
- 1 день
- 15.76%
- 1 месяц
- 9.56%
- 6 месяцев
- -78.30%
- С начала года
- -79.42%
- 1 год
- -62.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SMCZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.18%, а средняя месячная доходность — -2.74%.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +104.1%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -77.0%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SMCZ закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью +65.1%, в то время как худший день был 6 мая 2026 г. с доходностью -49.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.42% | -34.36% | 32.65% | -40.99% | -76.98% | 44.62% | 32.85% | -79.42% | |||||
| 2025 | -12.84% | -50.20% | -41.64% | -37.07% | 75.16% | -27.45% | -26.69% | 104.10% | 24.39% | -62.31% |
Метрики бенчмарка
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF has an annualized alpha of 110.63%, beta of -4.95, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 2025.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -636.85%), but participation in market rallies was also limited (-189.56%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -4.95 may look defensive, but with R2 of 0.25 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.25 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 110.63%
- Бета
- -4.95
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- -189.56%
- Участие в снижении
- -636.85%
Комиссия
Комиссия SMCZ составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMCZ имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.24 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 9.71 | -11.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.18 | $1.18 |
Дивидендный доход | 9.87% | 2.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $1.18 | $1.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF показал максимальную просадку в 97.40%, зарегистрированную 2 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF составляет 93.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.40%июнь 2026 г. | 1y 1mo | — | 1y 3moапр. 2025 г. - сейчас | — |
-3.61%апр. 2025 г. | 1d | 1d | 2dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| SMCZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -56.78% | -40.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -9.10% | -82.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.98% | -1.00% | -92.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.25% | -10.70% | -66.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.19% | 2.09% | +44.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMCZ
Добавьте Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMCZ