Сравнение SMCZ с AIVC
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while AIVC is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg AI Value Chain Index. SMCZ is actively managed, while AIVC is passively managed. Over the past year, SMCZ returned -89.94% vs 151.70% for AIVC. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.59%/yr for AIVC.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и AIVC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -90.14%, что значительно ниже, чем у AIVC с доходностью 79.45%.
SMCZ
- 1 день
- 10.93%
- 1 месяц
- -77.87%
- С начала года
- -90.14%
- 6 месяцев
- -87.78%
- 1 год
- -89.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIVC
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 30.74%
- С начала года
- 79.45%
- 6 месяцев
- 79.35%
- 1 год
- 151.70%
- 3 года*
- 51.42%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 17.12%
Сравнение доходности по годам SMCZ и AIVC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -90.14% | -61.04% |
AIVC Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | 79.45% | 56.48% |
Correlation
The correlation between SMCZ and AIVC is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.65 |
The correlation between SMCZ and AIVC has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. AIVC — Ранг доходности на риск
SMCZ
AIVC
Сравнение SMCZ c AIVC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCZ | AIVC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.69 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 10.82 | -11.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 36.63 | -38.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCZ | AIVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 5.14 | -5.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.64 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и AIVC
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки AIVC в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и AIVC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | AIVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -56.11% | -41.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.74% | -14.11% | -77.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.12% | -1.33% | -95.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.71% | -16.43% | -59.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.99% | 4.16% | +40.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и AIVC
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 80.07% по сравнению с Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | AIVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 80.07% | 11.07% | +69.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.65% | 23.72% | +107.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.87% | 29.71% | +127.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.39% | 30.20% | +133.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.39% | 26.93% | +136.46% |
Сравнение комиссий SMCZ и AIVC
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AIVC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и AIVC
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 20.59%, что больше доходности AIVC в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVC Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | 0.10% | 0.17% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.16% | 0.38% | 0.92% | 0.64% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 20.59% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and AIVC have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (80.07%) compared to AIVC (11.07%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs AIVC's -56.11%.
On 1-year performance, AIVC leads with 151.70% vs -89.94% for SMCZ. On fees, AIVC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, AIVC has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIVC has performed better with a 151.70% return vs -89.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIVC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 20.59%, compared with 0.10% for AIVC.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while AIVC is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and Amplify. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.59% for AIVC.
AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (5.14 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и AIVC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор