PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCZ с AIVC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCZ с AIVC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while AIVC is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg AI Value Chain Index. SMCZ is actively managed, while AIVC is passively managed. Over the past year, SMCZ returned -87.72% vs 125.43% for AIVC. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.59%/yr for AIVC.

Доходность

Сравнение доходности SMCZ и AIVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCZ показывает доходность -87.55%, что значительно ниже, чем у AIVC с доходностью 66.45%.

SMCZ

1 день
12.25%
1 месяц
-36.38%
С начала года
-87.55%
6 месяцев
-86.35%
1 год
-87.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIVC

1 день
-4.78%
1 месяц
7.56%
С начала года
66.45%
6 месяцев
65.87%
1 год
125.43%
3 года*
48.25%
5 лет*
16.85%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCZ и AIVC

2026 (YTD)2025
SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF		-87.55%-62.31%
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		66.45%58.51%

Correlation

The correlation between SMCZ and AIVC is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

-0.66

The correlation between SMCZ and AIVC has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Часто сравнивают с SMCZ:
SMCZ с SVIXSMCZ с AIFDSMCZ с PLTDSMCZ с NFXSSMCZ с TSLSSMCZ с SPYTSMCZ с YQQQ
Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с SMHAIVC с GINNAIVC с TCAIAIVC с PXQAIVC с GAMRAIVC с CHPS

Доходность на риск

SMCZ vs. AIVC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCZ
Ранг доходности на риск SMCZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCZ c AIVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCZAIVCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
3.91

-4.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
4.06

-4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.55

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

8.94

-9.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

27.60

-29.55

SMCZ vs. AIVC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCZ на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа AIVC равного 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCZ и AIVC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCZ и AIVC

Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки AIVC в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и AIVC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCZAIVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.40%

-56.11%

-41.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.49%

-14.11%

-77.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.36%

-8.48%

-87.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.32%

-16.38%

-59.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.98%

4.56%

+42.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCZ и AIVC

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 85.47% по сравнению с Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) с волатильностью 15.81%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCZAIVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

85.47%

15.81%

+69.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

149.88%

26.60%

+123.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

173.51%

32.28%

+141.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

174.65%

30.73%

+143.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

174.65%

27.16%

+147.49%

Сравнение комиссий SMCZ и AIVC

SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AIVC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCZ и AIVC

Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.31%, что больше доходности AIVC в 0.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.10%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%
SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF		16.31%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCZ and AIVC have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCZ has higher volatility (85.47%) compared to AIVC (15.81%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs AIVC's -56.11%.

On 1-year performance, AIVC leads with 125.43% vs -87.72% for SMCZ. On fees, AIVC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, AIVC has been the lower-risk option at 15.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIVC has performed better with a 125.43% return vs -87.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.

SMCZ has the higher dividend yield at 16.31%, compared with 0.10% for AIVC.

SMCZ is categorized as Inverse Equities, while AIVC is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and Amplify. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.59% for AIVC.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCZ и AIVC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор