PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMCZ с AIVC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCZ с AIVC

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while AIVC is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg AI Value Chain Index. SMCZ is actively managed, while AIVC is passively managed. Over the past year, SMCZ returned -67.80% vs 87.08% for AIVC. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.59%/yr for AIVC.

Доходность

Сравнение доходности SMCZ и AIVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCZ показывает доходность -82.22%, что значительно ниже, чем у AIVC с доходностью 49.41%.

SMCZ

1 день
5.62%
1 месяц
5.08%
6 месяцев
-82.79%
С начала года
-82.22%
1 год
-67.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIVC

1 день
-4.19%
1 месяц
-11.73%
6 месяцев
43.18%
С начала года
49.41%
1 год
87.08%
3 года*
39.34%
5 лет*
15.33%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCZ и AIVC

2026 (YTD)2025
SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF		-82.22%-62.31%
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		49.41%58.51%

Correlation

The correlation between SMCZ and AIVC is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

-0.65

The correlation between SMCZ and AIVC has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Часто сравнивают с SMCZ:
SMCZ с AIFDSMCZ с PLTDSMCZ с NFXSSMCZ с SVIXSMCZ с TSLSSMCZ с SPYTSMCZ с AIPO
Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с GINNAIVC с SMHAIVC с PXQAIVC с TCAIAIVC с GAMRAIVC с PSI

Доходность на риск

SMCZ vs. AIVC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCZ
Ранг доходности на риск SMCZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCZ c AIVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCZAIVCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
2.58

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
2.96

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.38

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

4.90

-5.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

16.15

-17.62

SMCZ vs. AIVC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCZ на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа AIVC равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCZ и AIVC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCZ и AIVC

Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки AIVC в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и AIVC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCZAIVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.40%

-56.11%

-41.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.49%

-17.85%

-73.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.80%

-17.85%

-76.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.20%

-16.35%

-60.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.91%

5.41%

+40.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCZ и AIVC

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 58.57% по сравнению с Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) с волатильностью 12.82%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCZAIVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

58.57%

12.82%

+45.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

152.07%

28.76%

+123.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

172.79%

33.92%

+138.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

172.80%

31.10%

+141.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

172.80%

27.33%

+145.47%

Сравнение комиссий SMCZ и AIVC

SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AIVC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCZ и AIVC

Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности AIVC в 0.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.11%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%
SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF		11.42%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCZ and AIVC have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCZ has higher volatility (58.57%) compared to AIVC (12.82%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs AIVC's -56.11%.

On 1-year performance, AIVC leads with 87.08% vs -67.80% for SMCZ. On fees, AIVC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, AIVC has been the lower-risk option at 12.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIVC has performed better with a 87.08% return vs -67.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.

SMCZ has the higher dividend yield at 11.42%, compared with 0.11% for AIVC.

SMCZ is categorized as Inverse Equities, while AIVC is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and Amplify. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.59% for AIVC.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCZ и AIVC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор