Сравнение SMCZ с SPYT
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SMCZ returned -62.54% vs 18.52% for SPYT. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и SPYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -79.42%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью 9.71%.
SMCZ
- 1 день
- 15.76%
- 1 месяц
- 9.56%
- 6 месяцев
- -78.30%
- С начала года
- -79.42%
- 1 год
- -62.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 8.41%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и SPYT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -79.42% | -62.31% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 9.71% | 18.40% |
Correlation
The correlation between SMCZ and SPYT is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.52 |
The correlation between SMCZ and SPYT has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. SPYT — Ранг доходности на риск
SMCZ
SPYT
Сравнение SMCZ c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | SPYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.33 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 10.10 | -11.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и SPYT
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и SPYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -18.25% | -79.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -8.00% | -83.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.98% | -0.66% | -93.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.25% | -1.98% | -75.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.19% | 1.84% | +44.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и SPYT
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 60.25% по сравнению с Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.25% | 2.97% | +57.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.52% | 9.31% | +143.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 172.96% | 11.49% | +161.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 14.75% | +158.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 14.75% | +158.36% |
Сравнение комиссий SMCZ и SPYT
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и SPYT
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что меньше доходности SPYT в 20.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 9.87% | 2.03% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 20.97% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and SPYT have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (60.25%) compared to SPYT (2.97%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs SPYT's -18.25%.
On 1-year performance, SPYT leads with 18.52% vs -62.54% for SMCZ. On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SPYT has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYT has performed better with a 18.52% return vs -62.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SPYT has the higher dividend yield at 20.97%, compared with 9.87% for SMCZ.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.87% for SPYT.
SPYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и SPYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор