PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCZ с SPYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCZ с SPYT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SMCZ returned -87.72% vs 19.62% for SPYT. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.

Доходность

Сравнение доходности SMCZ и SPYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCZ показывает доходность -87.55%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью 7.21%.

SMCZ

1 день
12.25%
1 месяц
-36.38%
С начала года
-87.55%
6 месяцев
-86.35%
1 год
-87.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYT

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.62%
С начала года
7.21%
6 месяцев
6.55%
1 год
19.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCZ и SPYT

2026 (YTD)2025
SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF		-87.55%-62.31%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		7.21%18.40%

Correlation

The correlation between SMCZ and SPYT is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

-0.53

The correlation between SMCZ and SPYT has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Часто сравнивают с SMCZ:
SMCZ с SVIXSMCZ с AIFDSMCZ с PLTDSMCZ с NFXSSMCZ с TSLSSMCZ с YQQQSMCZ с AIPO
Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с SCHDSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с EGGY

Доходность на риск

SMCZ vs. SPYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCZ
Ранг доходности на риск SMCZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCZ c SPYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCZSPYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.72

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
2.36

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.34

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.46

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

10.95

-12.90

SMCZ vs. SPYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCZ на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SPYT равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCZ и SPYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCZ и SPYT

Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и SPYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCZSPYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.40%

-18.25%

-79.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.49%

-8.00%

-83.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.36%

-2.93%

-93.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.32%

-2.00%

-74.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.98%

1.80%

+45.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCZ и SPYT

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 85.47% по сравнению с Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCZSPYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

85.47%

4.54%

+80.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

149.88%

9.24%

+140.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

173.51%

11.51%

+162.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

174.65%

14.90%

+159.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

174.65%

14.90%

+159.75%

Сравнение комиссий SMCZ и SPYT

SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCZ и SPYT

Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.31%, что меньше доходности SPYT в 21.21%

ПозицияTTM20252024
SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF		16.31%2.03%0.00%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		21.21%21.40%17.37%

Часто задаваемые вопросы

SMCZ and SPYT have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCZ has higher volatility (85.47%) compared to SPYT (4.54%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs SPYT's -18.25%.

On 1-year performance, SPYT leads with 19.62% vs -87.72% for SMCZ. On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SPYT has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYT has performed better with a 19.62% return vs -87.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.

SPYT has the higher dividend yield at 21.21%, compared with 16.31% for SMCZ.

SMCZ is categorized as Inverse Equities, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.87% for SPYT.

SPYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCZ и SPYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор