Сравнение SMCZ с AIFD
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while AIFD is a Artificial Intelligence fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, SMCZ returned -76.67% vs 65.55% for AIFD. Their -0.63 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for AIFD.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и AIFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -89.63%, что значительно ниже, чем у AIFD с доходностью 40.20%.
SMCZ
- 1 день
- 8.26%
- 1 месяц
- -41.91%
- 6 месяцев
- -83.52%
- С начала года
- -89.63%
- 1 год
- -76.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -91.03%
AIFD
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 42.01%
- С начала года
- 40.20%
- 1 год
- 65.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 38.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.19M | $936.84K | $1.21M | |
| $11.82M | $12.46M | $13.29M |
Сравнение доходности по годам SMCZ и AIFD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -89.63% | -62.31% |
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 40.20% | 57.17% |
Correlation
The correlation between SMCZ and AIFD is -0.61, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.63 |
The correlation between SMCZ and AIFD has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. AIFD — Ранг доходности на риск
SMCZ
AIFD
Сравнение SMCZ c AIFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | AIFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.34 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.26 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 13.06 | -14.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и AIFD
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и AIFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -33.20% | -64.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -20.22% | -71.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.97% | -8.04% | -88.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.03% | -6.00% | -72.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.23% | 5.03% | +45.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и AIFD
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 69.79% по сравнению с TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.79% | 11.82% | +57.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 162.63% | 25.45% | +137.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 179.76% | 30.67% | +149.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 176.29% | 30.71% | +145.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 176.29% | 30.71% | +145.58% |
Сравнение комиссий SMCZ и AIFD
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AIFD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и AIFD
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 19.59%, тогда как AIFD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 19.59% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and AIFD have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (69.79%) compared to AIFD (11.82%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs AIFD's -33.20%.
On 1-year performance, AIFD leads with 65.55% vs -76.67% for SMCZ. On fees, AIFD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AIFD has been the lower-risk option at 11.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIFD has performed better with a 65.55% return vs -76.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIFD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 19.59%, compared with 0.00% for AIFD.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while AIFD is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: Defiance and TCW. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.75% for AIFD.
AIFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и AIFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор