Сравнение SMCZ с AIFD
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while AIFD is a Technology Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, SMCZ returned -87.72% vs 79.52% for AIFD. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for AIFD.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и AIFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -87.55%, что значительно ниже, чем у AIFD с доходностью 39.56%.
SMCZ
- 1 день
- 12.25%
- 1 месяц
- -36.38%
- С начала года
- -87.55%
- 6 месяцев
- -86.35%
- 1 год
- -87.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIFD
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 39.56%
- 6 месяцев
- 37.82%
- 1 год
- 79.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и AIFD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -87.55% | -62.31% |
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 39.56% | 57.17% |
Correlation
The correlation between SMCZ and AIFD is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.63 |
The correlation between SMCZ and AIFD has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. AIFD — Ранг доходности на риск
SMCZ
AIFD
Сравнение SMCZ c AIFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | AIFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.45 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 6.80 | -7.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 25.05 | -27.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и AIFD
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и AIFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -33.20% | -64.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -11.75% | -79.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.36% | -8.46% | -87.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.32% | -5.73% | -70.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.98% | 3.19% | +43.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и AIFD
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 85.47% по сравнению с TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) с волатильностью 13.42%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 85.47% | 13.42% | +72.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 149.88% | 22.17% | +127.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.51% | 27.76% | +145.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.65% | 29.99% | +144.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.65% | 29.99% | +144.66% |
Сравнение комиссий SMCZ и AIFD
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AIFD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и AIFD
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.31%, тогда как AIFD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 16.31% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and AIFD have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (85.47%) compared to AIFD (13.42%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs AIFD's -33.20%.
On 1-year performance, AIFD leads with 79.52% vs -87.72% for SMCZ. On fees, AIFD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AIFD has been the lower-risk option at 13.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIFD has performed better with a 79.52% return vs -87.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIFD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 16.31%, compared with 0.00% for AIFD.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while AIFD is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and TCW. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.75% for AIFD.
AIFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и AIFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор