Сравнение SMCX с XMAG
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. SMCX is actively managed, while XMAG is passively managed. Over the past year, SMCX returned -87.80% vs 24.56% for XMAG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SMCX charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и XMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность -53.60%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 14.15%.
SMCX
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -45.41%
- С начала года
- -53.60%
- 6 месяцев
- -57.75%
- 1 год
- -87.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 14.15%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCX и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | -53.60% | -69.78% | -80.06% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 14.15% | 15.63% | -1.52% |
Correlation
The correlation between SMCX and XMAG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. XMAG — Ранг доходности на риск
SMCX
XMAG
Сравнение SMCX c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCX | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.38 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 14.86 | -16.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCX и XMAG
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и XMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.08% | -16.17% | -82.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.75% | -7.29% | -87.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.66% | 0.00% | -98.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.16% | -2.08% | -86.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.18% | 1.66% | +69.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и XMAG
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 104.43% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 104.43% | 4.44% | +99.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 177.32% | 9.25% | +168.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 172.67% | 11.67% | +161.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.87% | 15.18% | +189.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.87% | 15.18% | +189.69% |
Сравнение комиссий SMCX и XMAG
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и XMAG
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности XMAG в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 9.45% | 4.39% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.45% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and XMAG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCX has higher volatility (104.43%) compared to XMAG (4.44%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.08% vs XMAG's -16.17%.
On 1-year performance, XMAG leads with 24.56% vs -87.80% for SMCX. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 24.56% return vs -87.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
SMCX has the higher dividend yield at 9.45%, compared with 0.45% for XMAG.
SMCX is categorized as Leveraged Equities, while XMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 0.35% for XMAG.
XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и XMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор