Сравнение SMCX с XMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG).
SMCX и XMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCX и XMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCX и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | -63.42% | -69.78% | -78.39% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | -1.15% | 15.63% | -1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность -63.42%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью -1.15%.
SMCX
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -64.93%
- С начала года
- -63.42%
- 6 месяцев
- -90.56%
- 1 год
- -87.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCX и XMAG
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Доходность на риск
SMCX vs. XMAG — Ранг доходности на риск
SMCX
XMAG
Сравнение SMCX c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCX | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.86 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 1.31 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.23 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 5.95 | -7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.86 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.55 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между SMCX и XMAG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и XMAG
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности XMAG в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 11.99% | 4.39% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.52% | 0.51% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок SMCX и XMAG
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и XMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -16.17% | -82.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.75% | -11.21% | -83.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.88% | -4.51% | -94.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.13% | -2.31% | -83.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.66% | 2.33% | +55.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и XMAG
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 116.21% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 116.21% | 4.56% | +111.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 144.26% | 8.70% | +135.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.17% | 16.33% | +141.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.94% | 15.46% | +185.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.94% | 15.46% | +185.48% |