Сравнение SMCX с XMAG
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. SMCX is actively managed, while XMAG is passively managed. Over the past year, SMCX returned -63.45% vs 24.36% for XMAG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SMCX charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и XMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность 31.36%, что значительно выше, чем у XMAG с доходностью 12.54%.
SMCX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 152.74%
- С начала года
- 31.36%
- 6 месяцев
- -7.62%
- 1 год
- -63.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 24.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCX и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 31.36% | -69.78% | -78.39% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 12.54% | 15.63% | -1.67% |
Correlation
The correlation between SMCX and XMAG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. XMAG — Ранг доходности на риск
SMCX
XMAG
Сравнение SMCX c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCX | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.39 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.35 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 14.99 | -15.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 2.20 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 1.10 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок SMCX и XMAG
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и XMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -16.17% | -82.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.75% | -7.29% | -87.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.97% | -0.17% | -95.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.29% | -2.12% | -85.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.95% | 1.63% | +66.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и XMAG
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 57.80% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.80% | 2.80% | +55.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 149.67% | 8.64% | +141.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.99% | 11.10% | +145.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.66% | 15.10% | +184.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.66% | 15.10% | +184.56% |
Сравнение комиссий SMCX и XMAG
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и XMAG
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности XMAG в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 3.34% | 4.39% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and XMAG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCX has higher volatility (57.80%) compared to XMAG (2.80%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.02% vs XMAG's -16.17%.
On 1-year performance, XMAG leads with 24.36% vs -63.45% for SMCX. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 24.36% return vs -63.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
SMCX has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.46% for XMAG.
SMCX is categorized as Leveraged Equities, while XMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 0.35% for XMAG.
XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и XMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор