PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCX с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

SMCX и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCX и VGT

2026 (YTD)20252024
SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF		-63.42%-69.78%-89.57%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%9.42%

Доходность по периодам

С начала года, SMCX показывает доходность -63.42%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%.

SMCX

1 день
-2.34%
1 месяц
-64.93%
С начала года
-63.42%
6 месяцев
-90.56%
1 год
-87.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с SMCX:
SMCX с IWMYSMCX с KORUSMCX с QQQTSMCX с WDTESMCX с XTAPSMCX с GLDYSMCX с HOOG
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий SMCX и VGT

SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

SMCX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCX
Ранг доходности на риск SMCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCXVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

1.10

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

1.67

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.88

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.50

5.77

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCXVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

1.10

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.61

-1.08

Корреляция

Корреляция между SMCX и VGT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCX и VGT

Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF		11.99%4.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок SMCX и VGT

Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.02%

-54.63%

-44.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.75%

-16.40%

-78.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.88%

-11.66%

-87.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.13%

-8.00%

-78.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.66%

5.35%

+52.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCX и VGT

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 116.21% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

116.21%

8.03%

+108.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

144.26%

16.35%

+127.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

158.17%

27.27%

+130.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

200.94%

25.06%

+175.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

200.94%

24.48%

+176.46%