PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCX с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. SMCX is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past year, SMCX returned -63.45% vs 58.31% for VGT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMCX charges 1.29%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности SMCX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMCX показывает доходность 31.36%, а VGT немного ниже – 30.49%.

SMCX

1 день
-2.44%
1 месяц
152.74%
С начала года
31.36%
6 месяцев
-7.62%
1 год
-63.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCX и VGT

2026 (YTD)20252024
SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF		31.36%-69.78%-89.57%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%9.42%

Correlation

The correlation between SMCX and VGT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.56

The correlation between SMCX and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с SMCX:
SMCX с QQQTSMCX с IWMYSMCX с KORUSMCX с XDQQSMCX с WTIUSMCX с TSMXSMCX с MSTX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

SMCX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCX
Ранг доходности на риск SMCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCXVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
2.85

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
3.54

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.46

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.57

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

11.41

-12.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCXVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

2.85

-3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.68

-1.10

Просадки

Сравнение просадок SMCX и VGT

Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.02%

-54.63%

-44.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.75%

-16.40%

-78.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.97%

-2.35%

-93.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.29%

-7.95%

-79.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.95%

5.13%

+62.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCX и VGT

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 57.80% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

57.80%

6.51%

+51.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

149.67%

16.09%

+133.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

156.99%

20.55%

+136.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

199.66%

25.17%

+174.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

199.66%

24.60%

+175.06%

Сравнение комиссий SMCX и VGT

SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCX и VGT

Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF		3.34%4.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

SMCX and VGT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCX has higher volatility (57.80%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.02% vs VGT's -54.63%.

On 1-year performance, VGT leads with 58.31% vs -63.45% for SMCX. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VGT has performed better with a 58.31% return vs -63.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.

SMCX has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.31% for VGT.

SMCX is categorized as Leveraged Equities, while VGT is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and Vanguard. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCX и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор