Сравнение SMCX с VGT
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. SMCX is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past year, SMCX returned -84.91% vs 43.06% for VGT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMCX charges 1.29%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность -51.27%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.32%.
SMCX
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- -37.86%
- С начала года
- -51.27%
- 6 месяцев
- -55.64%
- 1 год
- -84.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 22.32%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 43.06%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 25.39%
Сравнение доходности по годам SMCX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | -51.27% | -69.78% | -90.42% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 22.32% | 21.77% | 7.13% |
Correlation
The correlation between SMCX and VGT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between SMCX and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. VGT — Ранг доходности на риск
SMCX
VGT
Сравнение SMCX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.64 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 8.02 | -9.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCX и VGT
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.08% | -54.63% | -44.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.75% | -16.40% | -78.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.59% | -8.46% | -90.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.14% | -7.95% | -80.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.94% | 5.39% | +65.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и VGT
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 104.97% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 104.97% | 11.37% | +93.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 177.27% | 18.52% | +158.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 172.84% | 22.73% | +150.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 205.06% | 25.55% | +179.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 205.06% | 24.76% | +180.30% |
Сравнение комиссий SMCX и VGT
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и VGT
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности VGT в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 9.00% | 4.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and VGT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCX has higher volatility (104.97%) compared to VGT (11.37%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.08% vs VGT's -54.63%.
On 1-year performance, VGT leads with 43.06% vs -84.91% for SMCX. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 11.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGT has performed better with a 43.06% return vs -84.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
SMCX has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 0.33% for VGT.
SMCX is categorized as Leveraged Equities, while VGT is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and Vanguard. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 0.09% for VGT.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор