Сравнение SMCX с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
SMCX и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCX и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCX и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | -63.42% | -69.78% | 44.43% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность -63.42%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
SMCX
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -64.93%
- С начала года
- -63.42%
- 6 месяцев
- -90.56%
- 1 год
- -87.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCX и MULL
SMCX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
SMCX vs. MULL — Ранг доходности на риск
SMCX
MULL
Сравнение SMCX c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCX | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 6.53 | -7.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 3.77 | -4.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.50 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 16.69 | -17.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 46.83 | -48.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 6.53 | -7.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 1.91 | -2.38 |
Корреляция
Корреляция между SMCX и MULL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и MULL
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 11.99% | 4.39% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SMCX и MULL
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -72.29% | -26.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.75% | -53.09% | -41.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.88% | -39.05% | -59.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.13% | -21.99% | -64.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.66% | 18.92% | +38.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и MULL
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 116.21% по сравнению с GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) с волатильностью 47.87%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 116.21% | 47.87% | +68.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 144.26% | 99.70% | +44.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.17% | 130.90% | +27.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.94% | 130.06% | +70.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.94% | 130.06% | +70.88% |