Сравнение SMCX с IWMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY).
SMCX и IWMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCX и IWMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCX и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | -63.42% | -69.78% | -89.57% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -0.96% | 10.18% | 0.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность -63.42%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью -0.96%.
SMCX
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -64.93%
- С начала года
- -63.42%
- 6 месяцев
- -90.56%
- 1 год
- -87.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCX и IWMY
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Доходность на риск
SMCX vs. IWMY — Ранг доходности на риск
SMCX
IWMY
Сравнение SMCX c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCX | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.68 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 0.95 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.13 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.97 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 3.02 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.68 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.66 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между SMCX и IWMY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и IWMY
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что меньше доходности IWMY в 57.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 11.99% | 4.39% | 0.00% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 57.52% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Просадки
Сравнение просадок SMCX и IWMY
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и IWMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -18.72% | -80.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.75% | -12.55% | -82.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.88% | -7.98% | -90.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.13% | -3.07% | -83.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.66% | 4.04% | +53.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и IWMY
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 116.21% по сравнению с Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 116.21% | 7.26% | +108.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 144.26% | 12.32% | +131.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.17% | 17.74% | +140.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.94% | 15.62% | +185.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.94% | 15.62% | +185.32% |