Сравнение SMCX с IWMY
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) are both exchange-traded funds - SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SMCX returned -94.40% vs 19.08% for IWMY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SMCX charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность -73.25%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 14.82%.
SMCX
- 1 день
- -16.67%
- 1 месяц
- -35.24%
- 6 месяцев
- -72.98%
- С начала года
- -73.25%
- 1 год
- -94.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCX и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | -73.25% | -69.78% | -90.42% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 14.82% | 10.18% | 0.24% |
Correlation
The correlation between SMCX and IWMY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.44 |
The correlation between SMCX and IWMY has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. IWMY — Ранг доходности на риск
SMCX
IWMY
Сравнение SMCX c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCX | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.21 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.66 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 5.40 | -6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCX и IWMY
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -18.72% | -80.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.58% | -11.57% | -84.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.23% | -1.37% | -97.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.48% | -2.90% | -85.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.56% | 3.54% | +71.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и IWMY
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 52.15% по сравнению с Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.15% | 3.42% | +48.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 179.65% | 13.48% | +166.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.00% | 16.18% | +156.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.27% | 15.82% | +187.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.27% | 15.82% | +187.45% |
Сравнение комиссий SMCX и IWMY
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWMY в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и IWMY
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что меньше доходности IWMY в 43.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 43.40% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 16.39% | 4.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and IWMY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCX has higher volatility (52.15%) compared to IWMY (3.42%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.23% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 19.08% vs -94.40% for SMCX. On fees, IWMY is cheaper at 1.05% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 19.08% return vs -94.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
IWMY has the higher dividend yield at 43.40%, compared with 16.39% for SMCX.
SMCX is categorized as Leveraged Equities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 1.05% for IWMY.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор