Сравнение SMCX с QQQT
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SMCX returned -94.40% vs 22.44% for QQQT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMCX charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for QQQT.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и QQQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность -73.25%, что значительно ниже, чем у QQQT с доходностью 13.83%.
SMCX
- 1 день
- -16.67%
- 1 месяц
- -35.24%
- 6 месяцев
- -72.98%
- С начала года
- -73.25%
- 1 год
- -94.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQT
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.92%
- 6 месяцев
- 12.68%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCX и QQQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | -73.25% | -69.78% | -90.42% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 13.83% | 14.04% | 5.09% |
Correlation
The correlation between SMCX and QQQT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between SMCX and QQQT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. QQQT — Ранг доходности на риск
SMCX
QQQT
Сравнение SMCX c QQQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCX | QQQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.24 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.77 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 5.89 | -7.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCX и QQQT
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и QQQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -22.50% | -76.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.58% | -12.73% | -82.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.23% | -4.98% | -94.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.48% | -3.96% | -84.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.56% | 3.82% | +70.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и QQQT
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 52.15% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.15% | 6.92% | +45.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 179.65% | 14.37% | +165.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.00% | 17.19% | +155.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.27% | 20.77% | +182.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.27% | 20.77% | +182.50% |
Сравнение комиссий SMCX и QQQT
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQT в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и QQQT
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что меньше доходности QQQT в 20.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 20.47% | 21.27% | 10.35% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 16.39% | 4.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and QQQT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCX has higher volatility (52.15%) compared to QQQT (6.92%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.23% vs QQQT's -22.50%.
On 1-year performance, QQQT leads with 22.44% vs -94.40% for SMCX. On fees, QQQT is cheaper at 1.05% per year. On volatility, QQQT has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 22.44% return vs -94.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
QQQT has the higher dividend yield at 20.47%, compared with 16.39% for SMCX.
SMCX is categorized as Leveraged Equities, while QQQT is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 1.05% for QQQT.
QQQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и QQQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор