PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCX с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCX с MSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX).

SMCX и MSTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCX и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCX и MSTX

2026 (YTD)20252024
SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF		-63.42%-69.78%-89.57%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-89.06%132.14%

Доходность по периодам

С начала года, SMCX показывает доходность -63.42%, что значительно ниже, чем у MSTX с доходностью -51.04%.

SMCX

1 день
-2.34%
1 месяц
-64.93%
С начала года
-63.42%
6 месяцев
-90.56%
1 год
-87.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с SMCX:
SMCX с VGTSMCX с XTAPSMCX с IWMYSMCX с KORUSMCX с QQQTSMCX с WDTESMCX с GLDY
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU

Сравнение комиссий SMCX и MSTX

И SMCX, и MSTX имеют комиссию равную 1.29%.

SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Доходность на риск

SMCX vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCX
Ранг доходности на риск SMCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCX c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCXMSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

-0.64

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

-1.64

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.82

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.96

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.50

-1.42

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCX vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCX на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTX равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCX и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCXMSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-0.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

-0.43

-0.04

Корреляция

Корреляция между SMCX и MSTX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCX и MSTX

Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF		11.99%4.39%0.00%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%

Просадки

Сравнение просадок SMCX и MSTX

Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.02%, примерно равная максимальной просадке MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и MSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCXMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.02%

-98.66%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.75%

-96.62%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.88%

-98.49%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.13%

-67.02%

-19.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.66%

65.14%

-7.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCX и MSTX

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 116.21% по сравнению с Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) с волатильностью 36.77%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCXMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

116.21%

36.77%

+79.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

144.26%

111.14%

+33.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

158.17%

147.35%

+10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

200.94%

169.54%

+31.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

200.94%

169.54%

+31.40%