PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCX с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCX с TSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

SMCX и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCX и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCX и TSMX

2026 (YTD)20252024
SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF		-63.42%-69.78%-74.52%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		18.76%81.48%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, SMCX показывает доходность -63.42%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.

SMCX

1 день
-2.34%
1 месяц
-64.93%
С начала года
-63.42%
6 месяцев
-90.56%
1 год
-87.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMX

1 день
2.24%
1 месяц
-16.25%
С начала года
18.76%
6 месяцев
24.98%
1 год
224.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SMCX:
SMCX с VGTSMCX с XTAPSMCX с IWMYSMCX с KORUSMCX с QQQTSMCX с WDTESMCX с GLDY
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX

Сравнение комиссий SMCX и TSMX

SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.

SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Доходность на риск

SMCX vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCX
Ранг доходности на риск SMCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCX: 11
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCX c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCXTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

2.92

-3.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

3.06

-3.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.38

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

6.72

-7.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.50

20.73

-22.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCX vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCX и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCXTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

2.92

-3.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

1.04

-1.51

Корреляция

Корреляция между SMCX и TSMX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCX и TSMX

Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности TSMX в 6.95%

TTM20252024
SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF		11.99%4.39%0.00%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		6.95%8.01%0.53%

Просадки

Сравнение просадок SMCX и TSMX

Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCXTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.02%

-63.80%

-35.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.75%

-34.93%

-59.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.88%

-24.28%

-74.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.13%

-16.76%

-69.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.66%

11.32%

+46.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCX и TSMX

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 116.21% по сравнению с Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) с волатильностью 28.00%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCXTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

116.21%

28.00%

+88.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

144.26%

54.49%

+89.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

158.17%

77.51%

+80.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

200.94%

81.16%

+119.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

200.94%

81.16%

+119.78%