Сравнение SMCX с KORU
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. SMCX is actively managed, while KORU is passively managed. Over the past year, SMCX returned -94.40% vs 347.48% for KORU. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SMCX charges 1.29%/yr vs 1.32%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность -73.25%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%.
SMCX
- 1 день
- -16.67%
- 1 месяц
- -35.24%
- 6 месяцев
- -72.98%
- С начала года
- -73.25%
- 1 год
- -94.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- -14.72%
- 1 месяц
- -59.41%
- 6 месяцев
- 40.56%
- С начала года
- 105.44%
- 1 год
- 347.48%
- 3 года*
- 53.48%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам SMCX и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | -73.25% | -69.78% | -90.42% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 105.44% | 432.73% | -56.51% |
Correlation
The correlation between SMCX and KORU is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.47 |
The correlation between SMCX and KORU has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. KORU — Ранг доходности на риск
SMCX
KORU
Сравнение SMCX c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCX | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.37 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 4.97 | -5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 14.03 | -15.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCX и KORU
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.23%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -95.79% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.58% | -70.51% | -25.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.23% | -70.51% | -28.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.48% | -57.39% | -31.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.56% | 24.92% | +49.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и KORU
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) составляет 52.15%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что SMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.15% | 70.60% | -18.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 179.65% | 147.53% | +32.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.00% | 151.62% | +21.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.27% | 94.03% | +109.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.27% | 84.35% | +118.92% |
Сравнение комиссий SMCX и KORU
SMCX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и KORU
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности KORU в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.42% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 16.39% | 4.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and KORU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (70.60%) compared to SMCX (52.15%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.23% vs KORU's -95.79%.
On 1-year performance, KORU leads with 347.48% vs -94.40% for SMCX. On fees, SMCX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, SMCX has been the lower-risk option at 52.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KORU has performed better with a 347.48% return vs -94.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.
SMCX has the higher dividend yield at 16.39%, compared with 0.42% for KORU.
SMCX is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 1.32% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор