Сравнение SMCX с WDTE
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while WDTE is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SMCX returned -94.40% vs 17.91% for WDTE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SMCX charges 1.29%/yr vs 1.01%/yr for WDTE.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и WDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность -73.25%, что значительно ниже, чем у WDTE с доходностью 10.09%.
SMCX
- 1 день
- -16.67%
- 1 месяц
- -35.24%
- 6 месяцев
- -72.98%
- С начала года
- -73.25%
- 1 год
- -94.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDTE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCX и WDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | -73.25% | -69.78% | -90.42% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 10.09% | 13.60% | 0.94% |
Correlation
The correlation between SMCX and WDTE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between SMCX and WDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. WDTE — Ранг доходности на риск
SMCX
WDTE
Сравнение SMCX c WDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCX | WDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.35 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 10.51 | -11.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCX и WDTE
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и WDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -15.85% | -83.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.58% | -7.65% | -87.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.23% | -0.98% | -98.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.48% | -1.83% | -86.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.56% | 1.71% | +72.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и WDTE
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 52.15% по сравнению с Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.15% | 2.69% | +49.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 179.65% | 9.31% | +170.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.00% | 11.01% | +161.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.27% | 11.42% | +191.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.27% | 11.42% | +191.85% |
Сравнение комиссий SMCX и WDTE
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии WDTE в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и WDTE
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что меньше доходности WDTE в 33.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 16.39% | 4.39% | 0.00% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 33.32% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and WDTE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCX has higher volatility (52.15%) compared to WDTE (2.69%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.23% vs WDTE's -15.85%.
On 1-year performance, WDTE leads with 17.91% vs -94.40% for SMCX. On fees, WDTE is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WDTE has performed better with a 17.91% return vs -94.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WDTE is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
WDTE has the higher dividend yield at 33.32%, compared with 16.39% for SMCX.
SMCX is categorized as Leveraged Equities, while WDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 1.01% for WDTE.
WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и WDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор