PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCX с WDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCX с WDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE).

SMCX и WDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCX и WDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCX и WDTE

2026 (YTD)20252024
SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF		-63.42%-69.78%-89.57%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-2.77%13.60%1.49%

Доходность по периодам

С начала года, SMCX показывает доходность -63.42%, что значительно ниже, чем у WDTE с доходностью -2.77%.

SMCX

1 день
-2.34%
1 месяц
-64.93%
С начала года
-63.42%
6 месяцев
-90.56%
1 год
-87.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с SMCX:
SMCX с VGTSMCX с XTAPSMCX с IWMYSMCX с KORUSMCX с QQQTSMCX с QTAPSMCX с SPUU
Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с SPYTWDTE с QDTEWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGYWDTE с TQQY

Сравнение комиссий SMCX и WDTE

SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии WDTE в 1.01%.

SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Доходность на риск

SMCX vs. WDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCX
Ранг доходности на риск SMCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCX: 11
Ранг коэф-та Мартина
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCX c WDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCXWDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

0.91

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

1.15

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.20

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.23

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.50

4.92

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCX vs. WDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа WDTE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCX и WDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCXWDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.91

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.92

-1.39

Корреляция

Корреляция между SMCX и WDTE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCX и WDTE

Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что меньше доходности WDTE в 36.97%

TTM202520242023
SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF		11.99%4.39%0.00%0.00%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		36.97%35.78%51.80%16.41%

Просадки

Сравнение просадок SMCX и WDTE

Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и WDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCXWDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.02%

-15.85%

-83.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.75%

-10.75%

-84.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.88%

-4.49%

-94.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.13%

-1.90%

-84.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.66%

2.68%

+54.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCX и WDTE

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 116.21% по сравнению с Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCXWDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

116.21%

4.81%

+111.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

144.26%

8.32%

+135.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

158.17%

13.62%

+144.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

200.94%

11.30%

+189.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

200.94%

11.30%

+189.64%