PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCX с WDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCX с WDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while WDTE is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SMCX returned -63.45% vs 23.62% for WDTE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SMCX charges 1.29%/yr vs 1.01%/yr for WDTE.

Доходность

Сравнение доходности SMCX и WDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCX показывает доходность 31.36%, что значительно выше, чем у WDTE с доходностью 10.51%.

SMCX

1 день
-2.44%
1 месяц
152.74%
С начала года
31.36%
6 месяцев
-7.62%
1 год
-63.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WDTE

1 день
-0.07%
1 месяц
3.59%
С начала года
10.51%
6 месяцев
10.83%
1 год
23.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCX и WDTE

2026 (YTD)20252024
SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF		31.36%-69.78%-89.57%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		10.51%13.60%1.49%

Correlation

The correlation between SMCX and WDTE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.47

The correlation between SMCX and WDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с SMCX:
SMCX с VGTSMCX с QQQTSMCX с IWMYSMCX с KORUSMCX с XDQQSMCX с WTIUSMCX с TSMX
Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с QQQYWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGY

Доходность на риск

SMCX vs. WDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCX
Ранг доходности на риск SMCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCX c WDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCXWDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
2.31

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
3.01

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.45

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.10

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

15.23

-16.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCX vs. WDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа WDTE равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCX и WDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCXWDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

2.31

-2.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

1.33

-1.75

Просадки

Сравнение просадок SMCX и WDTE

Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и WDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCXWDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.02%

-15.85%

-83.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.75%

-7.65%

-87.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.97%

-0.60%

-95.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.29%

-1.82%

-85.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.95%

1.55%

+66.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCX и WDTE

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 57.80% по сравнению с Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCXWDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

57.80%

2.31%

+55.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

149.67%

8.49%

+141.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

156.99%

10.27%

+146.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

199.66%

11.33%

+188.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

199.66%

11.33%

+188.33%

Сравнение комиссий SMCX и WDTE

SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии WDTE в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCX и WDTE

Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности WDTE в 32.65%

ПозицияTTM202520242023
SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF		3.34%4.39%0.00%0.00%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		32.65%35.78%51.80%16.41%

Часто задаваемые вопросы

SMCX and WDTE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCX has higher volatility (57.80%) compared to WDTE (2.31%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.02% vs WDTE's -15.85%.

On 1-year performance, WDTE leads with 23.62% vs -63.45% for SMCX. On fees, WDTE is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WDTE has performed better with a 23.62% return vs -63.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDTE is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.

WDTE has the higher dividend yield at 32.65%, compared with 3.34% for SMCX.

SMCX is categorized as Leveraged Equities, while WDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 1.01% for WDTE.

WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCX и WDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор