Сравнение SMCX с USOY
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SMCX returned -60.96% vs 57.29% for USOY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SMCX charges 1.29%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность 34.65%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
SMCX
- 1 день
- -10.89%
- 1 месяц
- 157.98%
- С начала года
- 34.65%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- -60.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCX и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 34.65% | -69.78% | -89.57% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 8.26% |
Correlation
The correlation between SMCX and USOY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | 0.01 |
The correlation between SMCX and USOY shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. USOY — Ранг доходности на риск
SMCX
USOY
Сравнение SMCX c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCX | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 4.03 | -4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 7.74 | -8.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.89 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.99 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок SMCX и USOY
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -17.46% | -81.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.75% | -14.29% | -80.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.87% | -5.11% | -90.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.27% | -6.47% | -80.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.77% | 7.42% | +60.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и USOY
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 57.58% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.58% | 11.62% | +45.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 149.68% | 27.18% | +122.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.25% | 30.44% | +126.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.87% | 26.13% | +173.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.87% | 26.13% | +173.74% |
Сравнение комиссий SMCX и USOY
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и USOY
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 3.26% | 4.39% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and USOY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCX has higher volatility (57.58%) compared to USOY (11.62%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.02% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -60.96% for SMCX. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -60.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 3.26% for SMCX.
SMCX is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор