Сравнение SMCX с USOY
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SMCX returned -84.91% vs 28.90% for USOY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SMCX charges 1.29%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность -51.27%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 32.73%.
SMCX
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- -37.86%
- С начала года
- -51.27%
- 6 месяцев
- -55.64%
- 1 год
- -84.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -16.67%
- С начала года
- 32.73%
- 6 месяцев
- 31.77%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCX и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | -51.27% | -69.78% | -90.42% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 32.73% | -7.93% | 9.61% |
Correlation
The correlation between SMCX and USOY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.03 |
The correlation between SMCX and USOY shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. USOY — Ранг доходности на риск
SMCX
USOY
Сравнение SMCX c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCX | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.19 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 4.29 | -5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCX и USOY
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки USOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.08% | -24.40% | -74.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.75% | -24.40% | -70.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.59% | -22.34% | -76.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.14% | -6.70% | -81.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.94% | 6.75% | +64.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и USOY
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 104.97% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.41%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 104.97% | 11.41% | +93.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 177.27% | 28.84% | +148.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 172.84% | 31.19% | +141.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 205.06% | 26.68% | +178.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 205.06% | 26.68% | +178.38% |
Сравнение комиссий SMCX и USOY
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и USOY
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что меньше доходности USOY в 70.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 9.00% | 4.39% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 70.91% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and USOY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCX has higher volatility (104.97%) compared to USOY (11.41%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.08% vs USOY's -24.40%.
On 1-year performance, USOY leads with 28.90% vs -84.91% for SMCX. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 28.90% return vs -84.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
USOY has the higher dividend yield at 70.91%, compared with 9.00% for SMCX.
SMCX is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор