PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCX с QQQY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCX с QQQY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).

SMCX и QQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCX и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCX и QQQY

2026 (YTD)20252024
SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF		-63.42%-69.78%-89.57%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-4.82%14.96%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, SMCX показывает доходность -63.42%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью -4.82%.

SMCX

1 день
-2.34%
1 месяц
-64.93%
С начала года
-63.42%
6 месяцев
-90.56%
1 год
-87.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQY

1 день
1.19%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-3.93%
1 год
14.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с SMCX:
SMCX с VGTSMCX с IWMYSMCX с KORUSMCX с QQQTSMCX с WDTESMCX с XTAPSMCX с GLDY
Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPIQQQY с TSLY

Сравнение комиссий SMCX и QQQY

SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.

SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Доходность на риск

SMCX vs. QQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCX
Ранг доходности на риск SMCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCX: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCX c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCXQQQYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

0.91

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

1.16

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.18

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.44

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.50

4.79

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCX vs. QQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа QQQY равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCX и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCXQQQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.91

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.66

-1.13

Корреляция

Корреляция между SMCX и QQQY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCX и QQQY

Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что меньше доходности QQQY в 44.97%

TTM202520242023
SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF		11.99%4.39%0.00%0.00%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		44.97%45.34%83.34%20.64%

Просадки

Сравнение просадок SMCX и QQQY

Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и QQQY.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCXQQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.02%

-19.05%

-79.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.75%

-11.30%

-83.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.88%

-7.05%

-91.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.13%

-3.04%

-83.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.66%

3.40%

+54.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCX и QQQY

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 116.21% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCXQQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

116.21%

6.38%

+109.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

144.26%

11.21%

+133.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

158.17%

16.45%

+141.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

200.94%

14.68%

+186.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

200.94%

14.68%

+186.26%