Сравнение SMCX с QQQY
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SMCX returned -63.45% vs 35.59% for QQQY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMCX charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность 31.36%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью 18.85%.
SMCX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 152.74%
- С начала года
- 31.36%
- 6 месяцев
- -7.62%
- 1 год
- -63.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCX и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 31.36% | -69.78% | -89.57% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 18.85% | 14.96% | 0.45% |
Correlation
The correlation between SMCX and QQQY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between SMCX and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. QQQY — Ранг доходности на риск
SMCX
QQQY
Сравнение SMCX c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCX | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.48 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.21 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 13.65 | -14.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 2.62 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 1.25 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок SMCX и QQQY
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -19.05% | -79.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.75% | -11.14% | -83.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.97% | -0.55% | -95.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.29% | -2.91% | -84.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.95% | 2.61% | +65.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и QQQY
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 57.80% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.80% | 4.14% | +53.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 149.67% | 11.30% | +138.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.99% | 13.66% | +143.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.66% | 14.74% | +184.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.66% | 14.74% | +184.92% |
Сравнение комиссий SMCX и QQQY
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и QQQY
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности QQQY в 35.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.18% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 3.34% | 4.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and QQQY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCX has higher volatility (57.80%) compared to QQQY (4.14%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.02% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 35.59% vs -63.45% for SMCX. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 35.59% return vs -63.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
QQQY has the higher dividend yield at 35.18%, compared with 3.34% for SMCX.
SMCX is categorized as Leveraged Equities, while QQQY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 0.99% for QQQY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор