Сравнение SMCX с WTIU
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. SMCX is actively managed, while WTIU is passively managed. Over the past year, SMCX returned -63.45% vs 112.38% for WTIU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SMCX charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность 31.36%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 87.83%.
SMCX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 152.74%
- С начала года
- 31.36%
- 6 месяцев
- -7.62%
- 1 год
- -63.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- 87.83%
- 6 месяцев
- 63.25%
- 1 год
- 112.38%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCX и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 31.36% | -69.78% | -89.57% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 87.83% | -17.13% | -28.58% |
Correlation
The correlation between SMCX and WTIU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. WTIU — Ранг доходности на риск
SMCX
WTIU
Сравнение SMCX c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCX | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.89 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 7.08 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.68 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.10 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок SMCX и WTIU
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -75.73% | -23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.75% | -39.11% | -55.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.97% | -33.42% | -62.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.29% | -39.18% | -48.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.95% | 15.92% | +52.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и WTIU
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 57.80% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 27.11%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.80% | 27.11% | +30.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 149.67% | 54.96% | +94.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.99% | 67.43% | +89.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.66% | 70.58% | +129.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.66% | 70.58% | +129.08% |
Сравнение комиссий SMCX и WTIU
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и WTIU
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 3.34% | 4.39% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and WTIU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCX has higher volatility (57.80%) compared to WTIU (27.11%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.02% vs WTIU's -75.73%.
On 1-year performance, WTIU leads with 112.38% vs -63.45% for SMCX. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WTIU has been the lower-risk option at 27.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIU has performed better with a 112.38% return vs -63.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
SMCX has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for WTIU.
They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 0.95% for WTIU.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор